Сравнение ICMUX с NWXEX

С начала года, ICMUX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у NWXEX с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции ICMUX уступали акциям NWXEX по среднегодовой доходности: 5.88% против 6.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICMUX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии NWXEX в 0.99%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Income Fund (ICMUX) и Nationwide Strategic Income A (NWXEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ICMUX на текущий момент составляет 2.33, что ниже коэффициента Шарпа NWXEX равного 3.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMUX и NWXEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ICMUX и NWXEX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность ICMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности NWXEX в 4.82%

Максимальная просадка ICMUX за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки NWXEX в -22.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMUX и NWXEX.

Intrepid Income Fund (ICMUX) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с Nationwide Strategic Income A (NWXEX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что ICMUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWXEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.