PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICMUX с LCCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICMUX с LCCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intrepid Income Fund (ICMUX) и Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX).

ICMUX управляется Intrepid Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2007 г.. LCCMX управляется LEADER. Фонд был запущен 14 июл. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности ICMUX и LCCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intrepid Income Fund (ICMUX) и Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICMUX и LCCMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICMUX
Intrepid Income Fund		-0.69%8.16%10.43%10.90%-3.17%10.02%8.77%4.65%0.53%3.79%
LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund		-1.86%9.73%18.51%13.73%-13.30%1.30%7.52%0.65%2.35%1.89%

Доходность по периодам

С начала года, ICMUX показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у LCCMX с доходностью -1.86%. За последние 10 лет акции ICMUX превзошли акции LCCMX по среднегодовой доходности: 5.88% против 3.80% соответственно.

ICMUX

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.50%
1 год
5.98%
3 года*
8.95%
5 лет*
6.04%
10 лет*
5.88%

LCCMX

1 день
0.50%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
0.70%
1 год
5.96%
3 года*
12.60%
5 лет*
4.93%
10 лет*
3.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intrepid Income Fund

Leader Short Term High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с ICMUX:
ICMUX с RCTIXICMUX с FRFZXICMUX с MNHYXICMUX с BUFHXICMUX с CGMSICMUX с CBLDXICMUX с CGCP
Часто сравнивают с LCCMX:
LCCMX с FADMXLCCMX с AOMLCCMX с FSCOLCCMX с JBBBLCCMX с FAFAXLCCMX с EEIIXLCCMX с FAFTX

Сравнение комиссий ICMUX и LCCMX

ICMUX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии LCCMX в 2.55%.

LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund
ICMUX
Intrepid Income Fund

Доходность на риск

ICMUX vs. LCCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICMUX
Ранг доходности на риск ICMUX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMUX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMUX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMUX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMUX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
LCCMX
Ранг доходности на риск LCCMX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCCMX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCCMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCCMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCCMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCCMX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICMUX c LCCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Income Fund (ICMUX) и Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICMUXLCCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

1.44

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

2.61

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.48

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.78

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

6.22

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICMUX vs. LCCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICMUX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа LCCMX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMUX и LCCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICMUXLCCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.44

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.28

0.86

+1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.28

0.61

+1.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

0.76

+1.27

Корреляция

Корреляция между ICMUX и LCCMX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICMUX и LCCMX

Дивидендная доходность ICMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что меньше доходности LCCMX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICMUX
Intrepid Income Fund		7.06%7.96%7.85%9.10%8.17%5.99%5.56%3.35%3.07%2.86%3.01%3.53%
LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund		8.29%8.93%10.39%8.55%5.68%2.11%2.11%2.98%2.89%2.10%2.01%2.75%

Просадки

Сравнение просадок ICMUX и LCCMX

Максимальная просадка ICMUX за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки LCCMX в -24.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMUX и LCCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICMUXLCCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.77%

-24.57%

+15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-3.76%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.64%

-19.20%

+13.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.77%

-24.57%

+15.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-3.27%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-2.81%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

1.08%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ICMUX и LCCMX

Текущая волатильность для Intrepid Income Fund (ICMUX) составляет 0.88%, в то время как у Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что ICMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICMUXLCCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

1.67%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

3.53%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63%

4.27%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

5.78%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

6.30%

-3.72%