PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICMPX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICMPX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

ICMPX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ICMPX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICMPX и PZRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio		-9.25%11.70%5.62%17.84%-20.11%10.02%23.95%32.86%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%16.94%

Доходность по периодам

С начала года, ICMPX показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%.

ICMPX

1 день
2.65%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-9.25%
6 месяцев
-11.01%
1 год
-0.93%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Quality Growth Portfolio

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с ICMPX:
ICMPX с SPMOICMPX с LEVIXICMPX с RALIXICMPX с LZIEXICMPX с UMNIXICMPX с APHIXICMPX с LZUSX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с VIAAX

Сравнение комиссий ICMPX и PZRIX

ICMPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

ICMPX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICMPX
Ранг доходности на риск ICMPX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMPX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMPX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMPX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMPX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMPX: 44
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICMPX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICMPXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

2.67

-2.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

3.39

-3.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.52

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

3.09

-3.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

14.29

-14.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICMPX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICMPX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMPX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICMPXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

2.67

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.69

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.59

-0.10

Корреляция

Корреляция между ICMPX и PZRIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICMPX и PZRIX

Дивидендная доходность ICMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio		4.79%4.35%2.92%0.62%1.07%2.04%0.87%2.47%0.00%0.00%0.00%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%

Просадки

Сравнение просадок ICMPX и PZRIX

Максимальная просадка ICMPX за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMPX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICMPXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-43.53%

+8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-10.68%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.70%

-30.85%

-3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.92%

-5.20%

-7.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-9.00%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

2.45%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ICMPX и PZRIX

Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) имеют волатильность 5.63% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICMPXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.45%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

8.92%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

14.17%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

15.85%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

17.02%

+0.65%