Сравнение ICMPX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
ICMPX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ICMPX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICMPX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | -9.25% | 11.70% | 5.62% | 17.84% | -20.11% | 10.02% | 23.95% | 32.86% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 17.09% |
Доходность по периодам
С начала года, ICMPX показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%.
ICMPX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -9.25%
- 6 месяцев
- -11.01%
- 1 год
- -0.93%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICMPX и PPYPX
ICMPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
ICMPX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
ICMPX
PPYPX
Сравнение ICMPX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICMPX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 2.24 | -2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 2.85 | -2.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.43 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.83 | -2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 13.07 | -13.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICMPX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 2.24 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.47 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ICMPX и PPYPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMPX и PPYPX
Дивидендная доходность ICMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | 4.79% | 4.35% | 2.92% | 0.62% | 1.07% | 2.04% | 0.87% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок ICMPX и PPYPX
Максимальная просадка ICMPX за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMPX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICMPX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -42.48% | +7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -10.21% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.70% | -35.65% | +0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.92% | -4.08% | -8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -10.28% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 2.43% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMPX и PPYPX
Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX) имеют волатильность 5.63% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICMPX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 5.49% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 10.15% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 15.41% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 19.61% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 19.08% | -1.41% |