Сравнение ICMPX с LISIX
ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) and LISIX (Lazard International Strategic Equity Portfolio R6) are both Foreign Large Cap Equities funds from Lazard. Over the past 5 years, ICMPX returned 1.61%/yr vs 6.16%/yr for LISIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ICMPX charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for LISIX.
Доходность
Сравнение доходности ICMPX и LISIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICMPX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у LISIX с доходностью 12.35%.
ICMPX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- -5.04%
- С начала года
- -1.76%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- —
LISIX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 7.59%
- С начала года
- 12.35%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение доходности по годам ICMPX и LISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | -1.76% | 11.70% | 5.62% | 17.84% | -20.11% | 10.02% | 23.95% | 32.86% |
LISIX Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 | 12.35% | 25.70% | -1.42% | 17.08% | -16.89% | 6.07% | 10.58% | 22.51% |
Correlation
The correlation between ICMPX and LISIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between ICMPX and LISIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICMPX vs. LISIX — Ранг доходности на риск
ICMPX
LISIX
Сравнение ICMPX c LISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICMPX | LISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.54 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 6.03 | -6.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICMPX и LISIX
Максимальная просадка ICMPX за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки LISIX в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMPX и LISIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICMPX | LISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -55.70% | +21.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -12.28% | -3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -16.26% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.70% | -32.52% | -2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -1.40% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -10.44% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 3.13% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMPX и LISIX
Текущая волатильность для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) составляет 3.27%, в то время как у Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что ICMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICMPX | LISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 5.12% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 14.66% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 16.49% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 17.84% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 17.14% | +0.44% |
Сравнение комиссий ICMPX и LISIX
ICMPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LISIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMPX и LISIX
Дивидендная доходность ICMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности LISIX в 25.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | 4.43% | 4.35% | 2.92% | 0.62% | 1.07% | 2.04% | 0.87% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LISIX Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 | 25.60% | 28.77% | 13.47% | 1.46% | 1.39% | 8.82% | 1.01% | 1.85% | 9.01% | 1.30% | 1.60% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
ICMPX and LISIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LISIX has higher volatility (5.12%) compared to ICMPX (3.27%). In terms of maximum drawdown, ICMPX dropped -34.70% vs LISIX's -55.70%.
LISIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICMPX и LISIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор