PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICMPX с LISIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICMPX с LISIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) and LISIX (Lazard International Strategic Equity Portfolio R6) are both Foreign Large Cap Equities funds from Lazard. Over the past 5 years, ICMPX returned 1.81%/yr vs 5.43%/yr for LISIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ICMPX charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for LISIX.

Доходность

Сравнение доходности ICMPX и LISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICMPX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у LISIX с доходностью 11.97%.

ICMPX

1 день
0.00%
1 месяц
2.75%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-1.65%
1 год
0.03%
3 года*
7.59%
5 лет*
1.81%
10 лет*
—

LISIX

1 день
0.41%
1 месяц
5.15%
С начала года
11.97%
6 месяцев
13.14%
1 год
21.90%
3 года*
14.01%
5 лет*
5.43%
10 лет*
7.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICMPX и LISIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio		-1.64%11.70%5.62%17.84%-20.11%10.02%23.95%32.86%
LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6		11.97%25.70%-1.42%17.08%-16.89%6.07%10.58%23.77%

Correlation

The correlation between ICMPX and LISIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г.

0.90

The correlation between ICMPX and LISIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Quality Growth Portfolio

Lazard International Strategic Equity Portfolio R6

Часто сравнивают с ICMPX:
ICMPX с LZUSXICMPX с APHIXICMPX с UMNIXICMPX с RALIXICMPX с LZIEXICMPX с LEAIXICMPX с SPMO
Часто сравнивают с LISIX:
LISIX с MGGIXLISIX с VFIAXLISIX с SICNXLISIX с VSGXLISIX с FEQIXLISIX с SCHFLISIX с VWO

Доходность на риск

ICMPX vs. LISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICMPX
Ранг доходности на риск ICMPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
LISIX
Ранг доходности на риск LISIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LISIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LISIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LISIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LISIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LISIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICMPX c LISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICMPXLISIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.40

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
2.09

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.26

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.71

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

6.85

-6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICMPX vs. LISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICMPX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа LISIX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMPX и LISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICMPXLISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.40

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.31

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.35

+0.20

Просадки

Сравнение просадок ICMPX и LISIX

Максимальная просадка ICMPX за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки LISIX в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMPX и LISIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICMPXLISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-55.70%

+21.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-12.28%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-16.26%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.70%

-32.52%

-2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-0.07%

-5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-10.49%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

3.06%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ICMPX и LISIX

Текущая волатильность для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) составляет 3.47%, в то время как у Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что ICMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICMPXLISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

5.76%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

12.80%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

15.02%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

17.58%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

17.28%

+0.35%

Сравнение комиссий ICMPX и LISIX

ICMPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LISIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICMPX и LISIX

Дивидендная доходность ICMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности LISIX в 25.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio		4.42%4.35%2.92%0.62%1.07%2.04%0.87%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6		25.69%28.77%13.47%1.46%1.39%8.82%1.01%1.85%9.01%1.30%1.60%1.16%

Часто задаваемые вопросы

ICMPX and LISIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LISIX has higher volatility (5.76%) compared to ICMPX (3.47%). In terms of maximum drawdown, ICMPX dropped -34.70% vs LISIX's -55.70%.

LISIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICMPX и LISIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор