PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICMPX с LISIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ICMPX и LISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICMPX показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у LISIX с доходностью 10.90%.


ICMPX

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-6.29%
1 год
-4.68%
3 года*
5.91%
5 лет*
0.73%
10 лет*

LISIX

1 день
-2.68%
1 месяц
0.62%
С начала года
10.90%
6 месяцев
9.89%
1 год
18.08%
3 года*
13.67%
5 лет*
5.45%
10 лет*
8.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICMPX и LISIX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio
-5.74%11.70%5.62%17.84%-20.11%10.02%23.95%32.86%
LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6
10.90%25.70%-1.42%17.08%-16.89%6.07%10.58%22.51%

Correlation

The correlation between ICMPX and LISIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г.

0.90

The correlation between ICMPX and LISIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lazard International Quality Growth Portfolio

Lazard International Strategic Equity Portfolio R6

Доходность на риск

ICMPX vs. LISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICMPX
Ранг доходности на риск ICMPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMPX: 22
Ранг коэф-та Мартина

LISIX
Ранг доходности на риск LISIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LISIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LISIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LISIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LISIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LISIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICMPX c LISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ICMPXLISIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

1.61

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

6.39

-7.00

ICMPX vs. LISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICMPX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа LISIX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMPX и LISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICMPX и LISIX

Максимальная просадка ICMPX за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки LISIX в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMPX и LISIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ICMPXLISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-55.70%

+21.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-12.28%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-16.26%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.70%

-32.52%

-2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-2.68%

-6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-10.46%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

3.08%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ICMPX и LISIX

Текущая волатильность для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) составляет 4.15%, в то время как у Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что ICMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ICMPXLISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

7.17%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

14.36%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

16.24%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

17.80%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

17.18%

+0.45%

Сравнение комиссий ICMPX и LISIX

ICMPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LISIX в 0.80%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICMPX и LISIX

Дивидендная доходность ICMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности LISIX в 25.94%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio
4.62%4.35%2.92%0.62%1.07%2.04%0.87%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6
25.94%28.77%13.47%1.46%1.39%8.82%1.01%1.85%9.01%1.30%1.60%1.16%

Часто задаваемые вопросы


ICMPX and LISIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LISIX has higher volatility (7.17%) compared to ICMPX (4.15%). In terms of maximum drawdown, ICMPX dropped -34.70% vs LISIX's -55.70%.

LISIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICMPX и LISIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор