Сравнение ICMPX с LCAIX
ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) and LCAIX (Lazard Opportunistic Strategies Portfolio) are both mutual funds - ICMPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Lazard, while LCAIX is a Tactical Allocation fund managed by Lazard. Over the past 5 years, ICMPX returned 1.81%/yr vs 6.32%/yr for LCAIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ICMPX charges 0.85%/yr vs 1.02%/yr for LCAIX.
Доходность
Сравнение доходности ICMPX и LCAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICMPX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у LCAIX с доходностью 8.28%.
ICMPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 0.03%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- —
LCAIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 8.28%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 7.07%
Сравнение доходности по годам ICMPX и LCAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | -1.64% | 11.70% | 5.62% | 17.84% | -20.11% | 10.02% | 23.95% | 32.86% |
LCAIX Lazard Opportunistic Strategies Portfolio | 8.28% | 14.10% | 11.73% | 10.32% | -14.93% | 12.99% | 9.47% | 16.90% |
Correlation
The correlation between ICMPX and LCAIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between ICMPX and LCAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICMPX vs. LCAIX — Ранг доходности на риск
ICMPX
LCAIX
Сравнение ICMPX c LCAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICMPX | LCAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.37 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.79 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 11.35 | -11.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICMPX | LCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 2.06 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.51 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.38 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ICMPX и LCAIX
Максимальная просадка ICMPX за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки LCAIX в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMPX и LCAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICMPX | LCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -40.62% | +5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -7.12% | -8.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -15.48% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.70% | -19.17% | -15.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | 0.00% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -6.89% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 1.75% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMPX и LCAIX
Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что ICMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICMPX | LCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 2.95% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 7.59% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 9.66% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 12.40% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 11.89% | +5.74% |
Сравнение комиссий ICMPX и LCAIX
ICMPX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии LCAIX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMPX и LCAIX
Дивидендная доходность ICMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности LCAIX в 13.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | 4.42% | 4.35% | 2.92% | 0.62% | 1.07% | 2.04% | 0.87% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCAIX Lazard Opportunistic Strategies Portfolio | 13.46% | 14.58% | 10.24% | 3.04% | 3.64% | 4.32% | 2.11% | 1.97% | 6.02% | 7.72% | 1.67% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
ICMPX and LCAIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICMPX has higher volatility (3.47%) compared to LCAIX (2.95%). In terms of maximum drawdown, ICMPX dropped -34.70% vs LCAIX's -40.62%.
LCAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICMPX и LCAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор