Сравнение ICMPX с LCAIX
ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) and LCAIX (Lazard Opportunistic Strategies Portfolio) are both mutual funds - ICMPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Lazard, while LCAIX is a Tactical Allocation fund managed by Lazard. Over the past 5 years, ICMPX returned 1.61%/yr vs 6.14%/yr for LCAIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ICMPX charges 0.85%/yr vs 1.02%/yr for LCAIX.
Доходность
Сравнение доходности ICMPX и LCAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICMPX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у LCAIX с доходностью 6.90%.
ICMPX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- -5.04%
- С начала года
- -1.76%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- —
LCAIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.53%
- С начала года
- 6.90%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение доходности по годам ICMPX и LCAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | -1.76% | 11.70% | 5.62% | 17.84% | -20.11% | 10.02% | 23.95% | 32.86% |
LCAIX Lazard Opportunistic Strategies Portfolio | 6.90% | 14.10% | 11.73% | 10.32% | -14.93% | 12.99% | 9.47% | 15.03% |
Correlation
The correlation between ICMPX and LCAIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between ICMPX and LCAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICMPX vs. LCAIX — Ранг доходности на риск
ICMPX
LCAIX
Сравнение ICMPX c LCAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICMPX | LCAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.14 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 8.26 | -8.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICMPX и LCAIX
Максимальная просадка ICMPX за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки LCAIX в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMPX и LCAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICMPX | LCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -40.62% | +5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -7.12% | -8.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -15.48% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.70% | -19.17% | -15.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -1.28% | -4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -6.85% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 1.84% | +4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMPX и LCAIX
Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) имеют волатильность 3.27% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICMPX | LCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 3.33% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 8.53% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 10.47% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 12.52% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 11.91% | +5.67% |
Сравнение комиссий ICMPX и LCAIX
ICMPX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии LCAIX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMPX и LCAIX
Дивидендная доходность ICMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности LCAIX в 13.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | 4.43% | 4.35% | 2.92% | 0.62% | 1.07% | 2.04% | 0.87% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCAIX Lazard Opportunistic Strategies Portfolio | 13.63% | 14.58% | 10.24% | 3.04% | 3.64% | 4.32% | 2.11% | 1.97% | 6.02% | 7.72% | 1.67% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
ICMPX and LCAIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCAIX has higher volatility (3.33%) compared to ICMPX (3.27%). In terms of maximum drawdown, ICMPX dropped -34.70% vs LCAIX's -40.62%.
LCAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICMPX и LCAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор