Сравнение ICMPX с IVFIX
ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) and IVFIX (Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, ICMPX returned 1.61%/yr vs 10.15%/yr for IVFIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICMPX charges 0.85%/yr vs 0.86%/yr for IVFIX.
Доходность
Сравнение доходности ICMPX и IVFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICMPX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 9.74%.
ICMPX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- -5.04%
- С начала года
- -1.76%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- —
IVFIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 8.79%
- С начала года
- 9.74%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 7.02%
Сравнение доходности по годам ICMPX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | -1.76% | 11.70% | 5.62% | 17.84% | -20.11% | 10.02% | 23.95% | 32.86% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 9.74% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% |
Correlation
The correlation between ICMPX and IVFIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between ICMPX and IVFIX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICMPX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
ICMPX
IVFIX
Сравнение ICMPX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICMPX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.37 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 3.53 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 8.07 | -8.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICMPX и IVFIX
Максимальная просадка ICMPX за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMPX и IVFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICMPX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -51.49% | +16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -6.97% | -8.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -10.75% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.70% | -21.29% | -13.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -2.57% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -11.58% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 2.82% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMPX и IVFIX
Текущая волатильность для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) составляет 3.27%, в то время как у Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что ICMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICMPX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 3.48% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 9.55% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 12.18% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 13.16% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 14.55% | +3.03% |
Сравнение комиссий ICMPX и IVFIX
ICMPX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMPX и IVFIX
Дивидендная доходность ICMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности IVFIX в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | 4.43% | 4.35% | 2.92% | 0.62% | 1.07% | 2.04% | 0.87% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.62% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Часто задаваемые вопросы
ICMPX and IVFIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVFIX has higher volatility (3.48%) compared to ICMPX (3.27%). In terms of maximum drawdown, ICMPX dropped -34.70% vs IVFIX's -51.49%.
IVFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICMPX и IVFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор