Сравнение ICMPX с GTMIX
ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) and GTMIX (GMO Tax-Managed International Equities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, ICMPX returned 1.28%/yr vs 10.75%/yr for GTMIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ICMPX charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for GTMIX.
Доходность
Сравнение доходности ICMPX и GTMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICMPX показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 13.73%.
ICMPX
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.52%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- —
GTMIX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 10.11%
Сравнение доходности по годам ICMPX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | -3.40% | 11.70% | 5.62% | 17.84% | -20.11% | 10.02% | 23.95% | 32.86% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 13.73% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 25.04% |
Correlation
The correlation between ICMPX and GTMIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between ICMPX and GTMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICMPX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
ICMPX
GTMIX
Сравнение ICMPX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICMPX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.54 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 4.87 | -4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 18.77 | -19.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICMPX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 3.00 | -3.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.72 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.41 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ICMPX и GTMIX
Максимальная просадка ICMPX за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMPX и GTMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICMPX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -58.31% | +23.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -7.90% | -7.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -14.11% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.70% | -28.81% | -5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -0.80% | -6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -12.68% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 2.05% | +3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMPX и GTMIX
Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что ICMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICMPX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 3.31% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 9.69% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 12.85% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 14.93% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 16.05% | +1.59% |
Сравнение комиссий ICMPX и GTMIX
ICMPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMPX и GTMIX
Дивидендная доходность ICMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности GTMIX в 19.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 19.73% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | 4.50% | 4.35% | 2.92% | 0.62% | 1.07% | 2.04% | 0.87% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICMPX and GTMIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICMPX has higher volatility (3.93%) compared to GTMIX (3.31%). In terms of maximum drawdown, ICMPX dropped -34.70% vs GTMIX's -58.31%.
GTMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICMPX и GTMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор