Сравнение ICMPX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
ICMPX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ICMPX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICMPX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | -9.25% | 11.70% | 5.62% | 17.84% | -20.11% | 10.02% | 23.95% | 32.86% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 25.04% |
Доходность по периодам
С начала года, ICMPX показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%.
ICMPX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -9.25%
- 6 месяцев
- -11.01%
- 1 год
- -0.93%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICMPX и GTMIX
ICMPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
ICMPX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
ICMPX
GTMIX
Сравнение ICMPX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICMPX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 2.67 | -2.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 3.40 | -3.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.52 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 3.54 | -3.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 16.76 | -17.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICMPX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 2.67 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.76 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.40 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между ICMPX и GTMIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMPX и GTMIX
Дивидендная доходность ICMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | 4.79% | 4.35% | 2.92% | 0.62% | 1.07% | 2.04% | 0.87% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок ICMPX и GTMIX
Максимальная просадка ICMPX за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMPX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICMPX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -58.31% | +23.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -11.24% | -4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.70% | -28.81% | -5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.92% | -4.51% | -8.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -12.75% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 2.38% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMPX и GTMIX
Текущая волатильность для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) составляет 5.63%, в то время как у GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что ICMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICMPX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 5.97% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 9.56% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 15.56% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 14.91% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 16.06% | +1.61% |