PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ICMPX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICMPX с GSIMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) and GSIMX (Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, ICMPX returned 1.61%/yr vs 9.37%/yr for GSIMX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICMPX charges 0.85%/yr vs 0.76%/yr for GSIMX.

Доходность

Сравнение доходности ICMPX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICMPX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 5.74%.

ICMPX

1 день
1.21%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
-5.04%
С начала года
-1.76%
1 год
-1.10%
3 года*
5.91%
5 лет*
1.61%
10 лет*
—

GSIMX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.34%
6 месяцев
4.72%
С начала года
5.74%
1 год
10.85%
3 года*
15.05%
5 лет*
9.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICMPX и GSIMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio		-1.76%11.70%5.62%17.84%-20.11%10.02%23.95%32.86%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		5.74%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%28.49%

Correlation

The correlation between ICMPX and GSIMX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г.

0.77

Over the past year, the correlation between ICMPX and GSIMX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Quality Growth Portfolio

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с ICMPX:
ICMPX с LZUSXICMPX с RALIXICMPX с APHIXICMPX с LZIEXICMPX с UMNIXICMPX с LEAIXICMPX с SPMO
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VOOGSIMX с VIGIGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Доходность на риск

ICMPX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICMPX
Ранг доходности на риск ICMPX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMPX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMPX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMPX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMPX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICMPX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICMPXGSIMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.16

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
1.62

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.21

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.47

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

4.09

-4.21

ICMPX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICMPX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа GSIMX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMPX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICMPX и GSIMX

Максимальная просадка ICMPX за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMPX и GSIMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICMPXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-28.84%

-5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-7.81%

-7.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-10.32%

-5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.70%

-25.37%

-9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-4.35%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-4.81%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

2.80%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ICMPX и GSIMX

Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) имеют волатильность 3.27% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICMPXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.27%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

8.39%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

9.95%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

14.32%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

15.64%

+1.94%

Сравнение комиссий ICMPX и GSIMX

ICMPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICMPX и GSIMX

Дивидендная доходность ICMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности GSIMX в 4.84%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.84%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%
ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio		4.43%4.35%2.92%0.62%1.07%2.04%0.87%2.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICMPX and GSIMX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIMX has higher volatility (3.27%) compared to ICMPX (3.27%). In terms of maximum drawdown, ICMPX dropped -34.70% vs GSIMX's -28.84%.

GSIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICMPX и GSIMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор