PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICMBX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICMBX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intrepid Capital Fund (ICMBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

ICMBX управляется Intrepid Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2005 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ICMBX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intrepid Capital Fund (ICMBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICMBX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICMBX
Intrepid Capital Fund		-1.78%13.45%15.40%14.18%-12.44%12.85%9.18%6.45%-13.37%8.09%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, ICMBX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции ICMBX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 5.72% против 3.91% соответственно.

ICMBX

1 день
0.73%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.29%
1 год
11.53%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.39%
10 лет*
5.72%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intrepid Capital Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с ICMBX:
ICMBX с XLKICMBX с OXSQICMBX с ICMUXICMBX с AAAAXICMBX с BERIXICMBX с CONWXICMBX с CSTAX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с DBALXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с CSTAX

Сравнение комиссий ICMBX и SIFAX

ICMBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SIFAX в 0.90%.

ICMBX
Intrepid Capital Fund
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Доходность на риск

ICMBX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICMBX
Ранг доходности на риск ICMBX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMBX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMBX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMBX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMBX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMBX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICMBX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Capital Fund (ICMBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICMBXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.03

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.86

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

3.49

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

8.92

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICMBX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICMBX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMBX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICMBXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.03

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.25

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.76

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.36

+0.18

Корреляция

Корреляция между ICMBX и SIFAX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICMBX и SIFAX

Дивидендная доходность ICMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICMBX
Intrepid Capital Fund		0.98%2.15%2.96%4.14%1.82%2.10%1.68%5.47%3.48%2.96%3.64%2.19%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок ICMBX и SIFAX

Максимальная просадка ICMBX за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMBX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICMBXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-23.62%

-10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-3.07%

-5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.76%

-8.32%

-9.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.71%

-14.69%

-19.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-0.35%

-5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-8.65%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.25%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ICMBX и SIFAX

Intrepid Capital Fund (ICMBX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что ICMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICMBXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.04%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

3.93%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

5.30%

+6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.90%

5.50%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.28%

5.16%

+6.12%