PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICMB с CION
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ICMB с CION

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICMB (Investcorp Credit Management BDC, Inc.) and CION (CION Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, ICMB returned -21.02%/yr vs 2.79%/yr for CION. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ICMB и CION

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) и CION Investment Corporation (CION). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICMB показывает доходность -55.37%, что значительно ниже, чем у CION с доходностью -23.59%.

ICMB

1 день
2.99%
1 месяц
-31.14%
С начала года
-55.37%
6 месяцев
-57.57%
1 год
-50.98%
3 года*
-21.02%
5 лет*
-15.17%
10 лет*
-6.01%

CION

1 день
3.75%
1 месяц
-11.10%
С начала года
-23.59%
6 месяцев
-25.52%
1 год
-12.05%
3 года*
2.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICMB и CION

2026 (YTD)20252024202320222021
ICMB
Investcorp Credit Management BDC, Inc.		-55.37%5.92%0.74%19.01%-18.96%-5.74%
CION
CION Investment Corporation		-23.59%-2.26%14.82%35.42%-14.80%14.07%

Correlation

The correlation between ICMB and CION is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.17

Фундаментальные показатели

EPS

ICMB:

-$0.74

CION:

$0.67

Коэффициент P/S

ICMB:

1.78

CION:

1.65

Общая выручка (12 мес.)

ICMB:

$6.51M

CION:

$217.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

ICMB:

$729.57K

CION:

$189.35M

EBITDA (12 мес.)

ICMB:

-$9.28M

CION:

$112.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Investcorp Credit Management BDC, Inc.

CION Investment Corporation

Часто сравнивают с ICMB:
ICMB с CRTICMB с GAINICMB с OXSQICMB с NCDLICMB с PFXICMB с VOICMB с HRZN
Часто сравнивают с CION:
CION с ANGLXCION с CGBDCION с ARCCCION с SPYCION с BIZDCION с VOOCION с SCHD

Доходность на риск

ICMB vs. CION — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICMB
Ранг доходности на риск ICMB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMB: 00
Ранг коэф-та Мартина
CION
Ранг доходности на риск CION: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CION: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CION: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CION: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CION: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CION: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICMB c CION - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) и CION Investment Corporation (CION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICMBCIONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
-0.45

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
-0.45

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.94

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.36

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.21

-0.79

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICMB vs. CION - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICMB на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа CION равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMB и CION, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICMBCIONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

-0.45

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.09

-0.26

Просадки

Сравнение просадок ICMB и CION

Максимальная просадка ICMB за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки CION в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMB и CION.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICMBCIONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-45.39%

-34.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.14%

-33.39%

-28.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.14%

-37.62%

-24.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.63%

-32.16%

-30.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.33%

-15.00%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.09%

15.19%

+7.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ICMB и CION

Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) имеет более высокую волатильность в 16.85% по сравнению с CION Investment Corporation (CION) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что ICMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICMBCIONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.85%

10.75%

+6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.70%

22.79%

+23.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.82%

27.08%

+22.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.13%

29.44%

+9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.40%

29.44%

+14.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICMB и CION

Дивидендная доходность ICMB за последние двенадцать месяцев составляет около 23.24%, что больше доходности CION в 17.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CION
CION Investment Corporation		17.63%14.89%13.33%14.24%14.87%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICMB
Investcorp Credit Management BDC, Inc.		23.24%19.26%17.82%17.72%17.02%12.73%15.93%14.93%16.00%12.27%15.12%18.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICMB и CION

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Investcorp Credit Management BDC, Inc. и CION Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-20.00M0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20222023202420252026
-6.30M
49.54M
(ICMB) Общая выручка
(CION) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ICMB and CION have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICMB has higher volatility (16.85%) compared to CION (10.75%). In terms of maximum drawdown, ICMB dropped -80.34% vs CION's -45.39%.

CION currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICMB и CION

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор