Сравнение ICLU.L с XLKQ.L
ICLU.L (Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - ICLU.L is a CLO fund actively managed by Invesco, while XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. ICLU.L is actively managed, while XLKQ.L is passively managed. Over the past year, ICLU.L returned 5.17% vs 53.05% for XLKQ.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ICLU.L charges 0.25%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.
Доходность
Сравнение доходности ICLU.L и XLKQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ICLU.L торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ICLU.L показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 23.50%.
ICLU.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLKQ.L
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 23.50%
- 6 месяцев
- 23.21%
- 1 год
- 53.05%
- 3 года*
- 36.62%
- 5 лет*
- 25.27%
- 10 лет*
- 26.30%
Сравнение доходности по годам ICLU.L и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICLU.L Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc | 2.18% | 4.23% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 23.50% | 26.20% |
Correlation
The correlation between ICLU.L and XLKQ.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICLU.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
ICLU.L
XLKQ.L
Сравнение ICLU.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICLU.L | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.23 | 1.44 | +0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.20 | 3.14 | +5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.46 | 9.57 | +28.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICLU.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12 | 2.69 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.37 | 1.17 | +2.19 |
Просадки
Сравнение просадок ICLU.L и XLKQ.L
Максимальная просадка ICLU.L за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки XLKQ.L в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLU.L и XLKQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICLU.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.91% | -35.00% | +34.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.63% | -16.81% | +16.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.14% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -5.75% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 5.53% | -5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLU.L и XLKQ.L
Текущая волатильность для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) составляет 0.19%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что ICLU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICLU.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 6.83% | -6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.82% | 14.92% | -14.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26% | 19.61% | -18.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.46% | 23.32% | -21.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.46% | 22.22% | -20.76% |
Сравнение комиссий ICLU.L и XLKQ.L
ICLU.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLU.L и XLKQ.L
Ни ICLU.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ICLU.L and XLKQ.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for ICLU.L.
ICLU.L is categorized as CLO, while XLKQ.L is Technology Equities. Their fees differ too: 0.25% for ICLU.L and 0.14% for XLKQ.L.
Подберите оптимальное распределение для ICLU.L и XLKQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор