PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICLU.L с XLKQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ICLU.L и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ICLU.L торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ICLU.L показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 23.50%.


ICLU.L

1 день
0.01%
1 месяц
0.45%
С начала года
2.18%
6 месяцев
2.53%
1 год
5.17%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XLKQ.L

1 день
-2.18%
1 месяц
13.44%
С начала года
23.50%
6 месяцев
23.21%
1 год
53.05%
3 года*
36.62%
5 лет*
25.27%
10 лет*
26.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICLU.L и XLKQ.L


Correlation

The correlation between ICLU.L and XLKQ.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Доходность на риск

ICLU.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICLU.L
Ранг доходности на риск ICLU.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLU.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLU.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLU.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLU.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLU.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина

XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLU.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICLU.LXLKQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.23

1.44

+0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.20

3.14

+5.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.46

9.57

+28.89

ICLU.L vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLU.L на текущий момент составляет 4.12, что выше коэффициента Шарпа XLKQ.L равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLU.L и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ICLU.LXLKQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12

2.69

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.37

1.17

+2.19

Просадки

Сравнение просадок ICLU.L и XLKQ.L

Максимальная просадка ICLU.L за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки XLKQ.L в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLU.L и XLKQ.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ICLU.LXLKQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.91%

-35.00%

+34.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.63%

-16.81%

+16.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.14%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-5.75%

+5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

5.53%

-5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLU.L и XLKQ.L

Текущая волатильность для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) составляет 0.19%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что ICLU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ICLU.LXLKQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

6.83%

-6.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.82%

14.92%

-14.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26%

19.61%

-18.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.46%

23.32%

-21.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.46%

22.22%

-20.76%

Сравнение комиссий ICLU.L и XLKQ.L

ICLU.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLU.L и XLKQ.L

Ни ICLU.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


ICLU.L and XLKQ.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for ICLU.L.

ICLU.L is categorized as CLO, while XLKQ.L is Technology Equities. Their fees differ too: 0.25% for ICLU.L and 0.14% for XLKQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICLU.L и XLKQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор