Сравнение ICLO с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
ICLO и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICLO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности ICLO и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICLO и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 1.08% | 5.27% | 7.05% | 8.90% | 0.38% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 1.38% |
Доходность по периодам
С начала года, ICLO показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%.
ICLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICLO и PPA
ICLO берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
ICLO vs. PPA — Ранг доходности на риск
ICLO
PPA
Сравнение ICLO c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICLO | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.09 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.80 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.39 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.37 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.35 | 13.40 | +7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICLO | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.09 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.79 | 0.66 | +2.13 |
Корреляция
Корреляция между ICLO и PPA составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLO и PPA
Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 5.35% | 5.49% | 6.51% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок ICLO и PPA
Максимальная просадка ICLO за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICLO | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.47% | -57.37% | +53.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -13.71% | +10.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.56% | +8.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -9.19% | +9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 3.45% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLO и PPA
Текущая волатильность для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) составляет 0.32%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что ICLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICLO | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 7.57% | -7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 15.14% | -14.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 21.75% | -17.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 18.22% | -15.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 20.48% | -18.00% |