Сравнение ICLO с ACLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и TCW AAA CLO ETF (ACLO).
ICLO и ACLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICLO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г.. ACLO - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ICLO и ACLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICLO и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 1.06% | 5.27% | 0.68% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 1.06% | 5.32% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с ICLO на уровне 1.06% и ACLO на уровне 1.06%.
ICLO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICLO и ACLO
ICLO берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ICLO vs. ACLO — Ранг доходности на риск
ICLO
ACLO
Сравнение ICLO c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICLO | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 4.59 | -3.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 6.77 | -4.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 2.40 | -0.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 5.31 | -3.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.75 | 32.12 | -10.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICLO | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 4.59 | -3.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.79 | 4.75 | -1.97 |
Корреляция
Корреляция между ICLO и ACLO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLO и ACLO
Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности ACLO в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 5.35% | 5.49% | 6.51% | 7.01% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.84% | 4.87% | 0.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ICLO и ACLO
Максимальная просадка ICLO за все время составила -3.47%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и ACLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICLO | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.47% | -1.01% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -0.91% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.05% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.17% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLO и ACLO
Текущая волатильность для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) составляет 0.34%, в то время как у TCW AAA CLO ETF (ACLO) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что ICLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICLO | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 0.39% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 0.58% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 1.14% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 1.13% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 1.13% | +1.35% |