PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICLN с RDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICLN с RDIV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) and RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) are both exchange-traded funds - ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index, while RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ICLN returned 11.52%/yr vs 11.04%/yr for RDIV. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ICLN и RDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICLN показывает доходность 28.34%, что значительно выше, чем у RDIV с доходностью 14.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ICLN имеют среднегодовую доходность 11.52%, а акции RDIV немного отстают с 11.04%.

ICLN

1 день
0.80%
1 месяц
-3.23%
С начала года
28.34%
6 месяцев
28.17%
1 год
61.48%
3 года*
5.46%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
11.52%

RDIV

1 день
-1.73%
1 месяц
5.67%
С начала года
14.73%
6 месяцев
12.64%
1 год
29.81%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.99%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICLN и RDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		28.34%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		14.73%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%-4.78%11.63%

Correlation

The correlation between ICLN and RDIV is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г.

0.45

Over the past year, the correlation between ICLN and RDIV has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ICLN и RDIV

Секторы
ICLN
RDIV

Коммунальные услуги

35.4%
6.2%

Промышленность

26.2%

-

Энергетика

24.9%
17.3%

Технологии

10.8%
6.2%

Сырьевые материалы

1.3%
0.5%

Потребительский циклический сектор

0.1%
15.0%

Коммуникационные услуги

-

8.8%

Потребительский защитный сектор

-

14.6%

Финансовые услуги

-

17.8%

Здравоохранение

-

6.8%

Недвижимость

-

7.3%

Коммунальные услуги

ICLN
35.4%
RDIV
6.2%

Промышленность

ICLN
26.2%
RDIV

-

Энергетика

ICLN
24.9%
RDIV
17.3%

Технологии

ICLN
10.8%
RDIV
6.2%

Сырьевые материалы

ICLN
1.3%
RDIV
0.5%

Потребительский циклический сектор

ICLN
0.1%
RDIV
15.0%

Коммуникационные услуги

ICLN

-

RDIV
8.8%

Потребительский защитный сектор

ICLN

-

RDIV
14.6%

Финансовые услуги

ICLN

-

RDIV
17.8%

Здравоохранение

ICLN

-

RDIV
6.8%

Недвижимость

ICLN

-

RDIV
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy ETF

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT
Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с EQQQ.DERDIV с VIG

Доходность на риск

ICLN vs. RDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLN c RDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICLNRDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.26

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.33

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

6.18

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.82

18.36

-4.54

ICLN vs. RDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDIV равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и RDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICLN и RDIV

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и RDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICLNRDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-49.97%

-37.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-4.84%

-11.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.18%

-17.91%

-25.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.16%

-24.89%

-32.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.75%

-49.97%

-16.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.58%

-1.73%

-40.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.55%

-5.85%

-60.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

1.63%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и RDIV

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что ICLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICLNRDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.94%

4.07%

+8.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.57%

8.83%

+13.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.28%

13.26%

+15.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.55%

17.56%

+9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

21.90%

+5.43%

Сравнение комиссий ICLN и RDIV

И ICLN, и RDIV имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и RDIV

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности RDIV в 3.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.54%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.57%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%

Часто задаваемые вопросы

ICLN and RDIV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (12.94%) compared to RDIV (4.07%). In terms of maximum drawdown, ICLN dropped -87.15% vs RDIV's -49.97%.

On 10-year performance, ICLN leads with 11.52% vs 11.04% for RDIV. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, RDIV has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ICLN has performed better with a 11.52% return vs 11.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICLN and RDIV have the same expense ratio: 0.39% per year.

RDIV has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 1.54% for ICLN.

ICLN is categorized as Alternative Energy Equities, while RDIV is Mid Cap Value Equities. ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index, while RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICLN и RDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор