PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICLN с CTEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICLN с CTEX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) and CTEX (ProShares S&P Kensho Cleantech ETF) are both Alternative Energy Equities funds - ICLN tracks the S&P Global Clean Energy Index while CTEX tracks the S&P Kensho Cleantech Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ICLN returned 6.01%/yr vs 10.28%/yr for CTEX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ICLN charges 0.39%/yr vs 0.58%/yr for CTEX.

Доходность

Сравнение доходности ICLN и CTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICLN показывает доходность 23.83%, что значительно выше, чем у CTEX с доходностью 18.93%.

ICLN

1 день
-0.93%
1 месяц
-11.28%
С начала года
23.83%
6 месяцев
22.71%
1 год
58.94%
3 года*
6.01%
5 лет*
-1.22%
10 лет*
11.35%

CTEX

1 день
-0.26%
1 месяц
-13.90%
С начала года
18.93%
6 месяцев
13.50%
1 год
109.64%
3 года*
10.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICLN и CTEX

2026 (YTD)20252024202320222021
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		23.83%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-1.92%
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		18.93%67.74%-20.38%-10.25%-20.38%-6.68%

Correlation

The correlation between ICLN and CTEX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.88

The correlation between ICLN and CTEX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICLN и CTEX

Секторы
ICLN
CTEX

Коммунальные услуги

34.6%
16.5%

Промышленность

28.7%
38.2%

Энергетика

23.7%
36.3%

Технологии

10.5%
6.1%

Сырьевые материалы

1.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%
2.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ICLN
34.6%
CTEX
16.5%

Промышленность

ICLN
28.7%
CTEX
38.2%

Энергетика

ICLN
23.7%
CTEX
36.3%

Технологии

ICLN
10.5%
CTEX
6.1%

Сырьевые материалы

ICLN
1.3%
CTEX

-

Потребительский циклический сектор

ICLN
0.1%
CTEX
2.6%

Коммуникационные услуги

ICLN

-

CTEX

-

Потребительский защитный сектор

ICLN

-

CTEX

-

Финансовые услуги

ICLN

-

CTEX

-

Здравоохранение

ICLN

-

CTEX

-

Недвижимость

ICLN

-

CTEX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy ETF

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT
Часто сравнивают с CTEX:
CTEX с PBWCTEX с TIMECTEX с CTECCTEX с VOOCTEX с VTICTEX с TINTCTEX с XLI

Доходность на риск

ICLN vs. CTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLN c CTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICLNCTEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.50

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.87

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

5.03

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

12.66

-0.53

ICLN vs. CTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTEX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и CTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICLN и CTEX

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки CTEX в -70.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и CTEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICLNCTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-70.31%

-16.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-21.90%

+5.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.18%

-56.83%

+13.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.60%

-18.50%

-26.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.52%

-41.57%

-24.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

8.69%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и CTEX

Текущая волатильность для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) составляет 13.11%, в то время как у ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что ICLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICLNCTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.11%

18.31%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.13%

32.40%

-9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.51%

44.15%

-15.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.69%

43.56%

-15.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

43.56%

-16.24%

Сравнение комиссий ICLN и CTEX

ICLN берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CTEX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и CTEX

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности CTEX в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		1.76%2.17%0.57%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		0.91%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%

Часто задаваемые вопросы

ICLN and CTEX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTEX has higher volatility (18.31%) compared to ICLN (13.11%). In terms of maximum drawdown, ICLN dropped -87.15% vs CTEX's -70.31%.

On 3-year performance, CTEX leads with 10.28% vs 6.01% for ICLN. On fees, ICLN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ICLN has been the lower-risk option at 13.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CTEX has performed better with a 10.28% return vs 6.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICLN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for CTEX.

CTEX has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.91% for ICLN.

ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index, while CTEX tracks S&P Kensho Cleantech Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.39% for ICLN and 0.58% for CTEX.

CTEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICLN и CTEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор