PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICLAX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICLAX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

ICLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ICLAX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICLAX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICLAX
Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio		-1.47%12.18%7.30%10.23%-15.19%5.43%13.16%12.33%-4.36%11.12%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, ICLAX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции ICLAX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 5.09% против 3.91% соответственно.

ICLAX

1 день
1.26%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.02%
1 год
8.92%
3 года*
8.01%
5 лет*
2.97%
10 лет*
5.09%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с ICLAX:
ICLAX с BINCICLAX с AMECXICLAX с IALAXICLAX с TLOFXICLAX с BERIXICLAX с CONWXICLAX с THYIX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с CSTAXSIFAX с BDJSIFAX с FYMIX

Сравнение комиссий ICLAX и SIFAX

ICLAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
ICLAX
Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio

Доходность на риск

ICLAX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLAX
Ранг доходности на риск ICLAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLAX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICLAXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.03

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.86

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

3.49

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

8.92

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICLAX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLAX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLAX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICLAXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.03

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.25

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.76

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.36

+0.35

Корреляция

Корреляция между ICLAX и SIFAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLAX и SIFAX

Дивидендная доходность ICLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLAX
Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio		3.20%3.27%2.80%2.50%1.79%7.84%4.16%4.06%7.97%7.69%4.61%5.90%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок ICLAX и SIFAX

Максимальная просадка ICLAX за все время составила -30.99%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLAX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICLAXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.99%

-23.62%

-7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-3.07%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.78%

-8.32%

-12.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.78%

-14.69%

-6.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-0.35%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-8.65%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.25%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLAX и SIFAX

Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что ICLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICLAXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

2.04%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.69%

3.93%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.32%

5.30%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.31%

5.50%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.17%

5.16%

+2.01%