PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICISX с VYMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICISX с VYMSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICISX (VY Columbia Small Cap Value II Portfolio) and VYMSX (Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund) are both mutual funds - ICISX is a Small Cap Value Equities fund managed by Voya, while VYMSX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, ICISX returned 10.45%/yr vs 10.31%/yr for VYMSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ICISX charges 0.92%/yr vs 0.82%/yr for VYMSX.

Доходность

Сравнение доходности ICISX и VYMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICISX показывает доходность 16.35%, что значительно выше, чем у VYMSX с доходностью 14.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ICISX имеют среднегодовую доходность 10.45%, а акции VYMSX немного отстают с 10.31%.

ICISX

1 день
-0.79%
1 месяц
1.12%
С начала года
16.35%
6 месяцев
16.43%
1 год
36.48%
3 года*
16.23%
5 лет*
7.50%
10 лет*
10.45%

VYMSX

1 день
-0.92%
1 месяц
2.80%
С начала года
14.28%
6 месяцев
12.77%
1 год
24.41%
3 года*
16.59%
5 лет*
8.16%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICISX и VYMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICISX
VY Columbia Small Cap Value II Portfolio		16.35%8.38%11.15%14.13%-13.57%34.53%9.95%20.26%-17.54%11.24%
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		14.28%6.79%14.92%17.35%-14.63%27.47%8.26%28.18%-14.55%13.43%

Correlation

The correlation between ICISX and VYMSX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.94

The correlation between ICISX and VYMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Columbia Small Cap Value II Portfolio

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund

Часто сравнивают с ICISX:
ICISX с IRLNXICISX с RYPNXICISX с ATLAXICISX с NSDVXICISX с TASCXICISX с HRTVXICISX с RYSEX
Часто сравнивают с VYMSX:
VYMSX с ETVVYMSX с VYMIVYMSX с SCHDVYMSX с FDVVVYMSX с DIVOVYMSX с DGROVYMSX с IGBIX

Доходность на риск

ICISX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICISX
Ранг доходности на риск ICISX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICISX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICISX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICISX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICISX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICISX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VYMSX
Ранг доходности на риск VYMSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMSX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMSX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICISX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICISXVYMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.58

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.29

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

2.60

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

10.15

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICISX vs. VYMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICISX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа VYMSX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICISX и VYMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICISXVYMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.58

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.36

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.40

-0.09

Просадки

Сравнение просадок ICISX и VYMSX

Максимальная просадка ICISX за все время составила -59.91%, примерно равная максимальной просадке VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICISX и VYMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICISXVYMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.91%

-57.85%

-2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-10.34%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.05%

-24.02%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-31.71%

+3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.01%

-43.69%

-5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.92%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-9.16%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.57%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ICISX и VYMSX

Текущая волатильность для VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX) составляет 4.42%, в то время как у Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что ICISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICISXVYMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.94%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

12.37%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

17.11%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

23.33%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

22.91%

+0.76%

Сравнение комиссий ICISX и VYMSX

ICISX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VYMSX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICISX и VYMSX

Дивидендная доходность ICISX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.02%, что меньше доходности VYMSX в 26.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICISX
VY Columbia Small Cap Value II Portfolio		24.02%27.95%11.14%7.68%17.24%0.74%4.30%13.90%14.67%4.45%4.26%0.62%
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		26.05%29.77%11.50%0.96%6.78%14.81%0.79%2.00%13.24%7.58%1.83%6.83%

Часто задаваемые вопросы

ICISX and VYMSX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMSX has higher volatility (4.94%) compared to ICISX (4.42%). In terms of maximum drawdown, ICISX dropped -59.91% vs VYMSX's -57.85%.

ICISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICISX и VYMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор