PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92914L8651

Эмитент

Voya

Дата выпуска

28 апр. 2006 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия ICISX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Columbia Small Cap Value II Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX) показал доход в -8.15% с начала года и -2.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ICISX составила 6.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ICISX

С начала года

-8.15%

1 месяц

4.08%

6 месяцев

-15.80%

1 год

-2.55%

3 года

3.24%

5 лет

13.70%

10 лет

6.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ICISX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.01%-4.34%-6.53%-4.08%4.99%-8.15%
2024-4.12%4.30%4.83%-4.55%4.71%-2.36%9.38%-1.55%0.60%-0.24%9.67%-8.33%11.15%
20237.72%-1.16%-5.26%-0.49%-3.41%8.47%5.86%-3.94%-5.41%-5.25%7.99%10.26%14.14%
2022-5.80%2.74%0.48%-8.01%2.32%-10.01%8.67%-2.95%-9.66%11.58%5.53%-6.46%-13.57%
20215.22%9.87%4.09%3.47%2.57%-0.43%-3.43%2.48%-0.44%7.07%-2.63%2.99%34.53%
2020-4.22%-10.01%-25.65%16.05%5.41%0.41%3.25%5.18%-4.11%3.71%20.03%7.75%9.95%
201911.78%4.55%-2.92%4.37%-8.20%6.40%-0.17%-5.82%3.04%1.71%2.29%3.16%20.26%
20181.73%-4.87%0.67%1.32%4.06%-0.67%1.94%3.05%-3.60%-9.88%1.72%-12.94%-17.54%
20170.68%1.67%-1.54%0.63%-2.64%2.76%0.72%-1.35%6.66%0.77%2.74%-0.10%11.24%
2016-6.64%0.13%7.76%0.74%1.59%-0.06%5.12%1.45%0.71%-3.82%13.33%2.81%24.01%
2015-2.70%4.07%2.78%-1.56%1.70%0.23%-0.23%-6.19%-2.84%5.65%2.71%-5.62%-2.74%
2014-3.25%4.91%0.80%-2.63%1.19%4.28%-5.95%4.73%-5.52%5.33%-0.61%2.21%4.68%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ICISX составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ICISX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICISX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICISX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICISX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICISX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICISX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

VY Columbia Small Cap Value II Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.06
  • За 5 лет: 0.59
  • За 10 лет: 0.28
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность VY Columbia Small Cap Value II Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.89 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.89$1.89$1.30$2.77$0.16$0.70$2.18$2.19$0.90$0.81$0.10$0.06

Дивидендный доход

12.13%11.15%7.68%17.24%0.74%4.30%13.90%14.67%4.45%4.26%0.62%0.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VY Columbia Small Cap Value II Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.89$0.00$0.00$0.00$0.00$1.89
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$0.00$0.00$1.30
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.77$0.00$0.00$0.00$0.00$2.77
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.18$0.00$0.00$0.00$0.00$2.18
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.19$0.00$0.00$0.00$0.00$2.19
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10
2014$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

VY Columbia Small Cap Value II Portfolio показал максимальную просадку в 59.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.

Текущая просадка VY Columbia Small Cap Value II Portfolio составляет 16.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.42%13 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.4847 февр. 2011 г.900
-49.01%22 авг. 2018 г.39823 мар. 2020 г.18615 дек. 2020 г.584
-30.77%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.3122 янв. 2013 г.420
-27.3%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-26.09%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.44816 июл. 2024 г.673
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...