- ISIN
- US92914L8651
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 28 апр. 2006 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ICISX
VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX) прибавил 17.3% с начала года. Текущая цена акции ICISX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ICISX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,450.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX) показал доход в 17.27% с начала года и 36.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ICISX составила 10.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
VY Columbia Small Cap Value II Portfolio
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 16.94%
- 1 год
- 36.79%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ICISX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мая 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ICISX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.07% | 2.83% | -3.40% | 8.60% | 1.31% | 1.17% | 17.27% | ||||||
| 2025 | 4.37% | -8.31% | -4.69% | -4.08% | 5.26% | 4.68% | 1.22% | 8.69% | 0.73% | -1.09% | 2.42% | 0.14% | 8.38% |
| 2024 | -4.12% | 4.30% | 4.83% | -4.55% | 4.71% | -2.36% | 9.38% | -1.55% | 0.60% | 0.65% | 8.71% | -8.33% | 11.15% |
| 2023 | 7.72% | -1.16% | -5.26% | -0.49% | -3.41% | 8.47% | 5.86% | -3.94% | -5.41% | -5.25% | 7.99% | 10.26% | 14.13% |
| 2022 | -5.80% | 2.74% | 0.48% | -8.01% | 2.32% | -10.02% | 8.67% | -2.95% | -9.66% | 11.58% | 5.53% | -6.46% | -13.57% |
| 2021 | 5.22% | 9.87% | 4.09% | 3.47% | 2.57% | -0.43% | -3.43% | 2.48% | -0.44% | 7.07% | -2.63% | 2.99% | 34.53% |
Метрики бенчмарка
VY Columbia Small Cap Value II Portfolio has an annualized alpha of -1.64%, beta of 1.13, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 05, 2006.
- This fund participated in 113.11% of S&P 500 Index downside but only 106.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.13 and R2 of 0.77, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.64%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 106.82%
- Участие в снижении
- 113.11%
Комиссия
Комиссия ICISX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ICISX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ICISX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 2.93 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.04 | 13.52 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VY Columbia Small Cap Value II Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 23.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.92 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.92 | $3.92 | $1.89 | $1.30 | $2.77 | $0.16 | $0.70 | $2.18 | $2.19 | $0.90 | $0.81 | $0.10 |
Дивидендный доход | 23.83% | 27.95% | 11.14% | 7.68% | 17.24% | 0.74% | 4.30% | 13.90% | 14.67% | 4.45% | 4.26% | 0.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VY Columbia Small Cap Value II Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.92 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.89 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.89 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.77 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VY Columbia Small Cap Value II Portfolio показал максимальную просадку в 59.91%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 523 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.91%март 2009 г. | 1y 8mo | 2y 26d | 3y 8moиюль 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -49.01%март 2020 г. | 1y 7mo | 8mo 27d | 2y 3moавг. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -31.27%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 3mo | 1y 8moмай 2011 г. - янв. 2013 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -28.05%апр. 2025 г. | 4mo 16d | 8mo 3d | 1y 14dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.09%сент. 2022 г. | 10mo 25d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| ICISX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.91% | -56.78% | -3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -9.10% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.05% | -18.90% | -9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -25.43% | -2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.01% | -33.92% | -15.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -10.72% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 1.97% | +0.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ICISX
Добавьте VY Columbia Small Cap Value II Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ICISX