PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICISX с VSIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICISX с VSIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICISX (VY Columbia Small Cap Value II Portfolio) and VSIIX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ICISX returned 10.45%/yr vs 10.53%/yr for VSIIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ICISX charges 0.92%/yr vs 0.06%/yr for VSIIX.

Доходность

Сравнение доходности ICISX и VSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICISX показывает доходность 16.35%, что значительно выше, чем у VSIIX с доходностью 11.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ICISX имеют среднегодовую доходность 10.45%, а акции VSIIX немного впереди с 10.53%.

ICISX

1 день
-0.79%
1 месяц
1.12%
С начала года
16.35%
6 месяцев
16.43%
1 год
36.48%
3 года*
16.23%
5 лет*
7.50%
10 лет*
10.45%

VSIIX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.35%
С начала года
11.65%
6 месяцев
11.87%
1 год
26.40%
3 года*
16.46%
5 лет*
7.98%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICISX и VSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICISX
VY Columbia Small Cap Value II Portfolio		16.35%8.38%11.15%14.13%-13.57%34.53%9.95%20.26%-17.54%11.24%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		11.65%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%5.81%22.81%-12.24%11.80%

Correlation

The correlation between ICISX and VSIIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.96

The correlation between ICISX and VSIIX shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.96 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Columbia Small Cap Value II Portfolio

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с ICISX:
ICISX с IRLNXICISX с RYPNXICISX с NSDVXICISX с ATLAXICISX с TASCXICISX с HRTVXICISX с RYSEX
Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VRTIXVSIIX с VSMAXVSIIX с IJRVSIIX с VIOVVSIIX с SPYVSIIX с FSKAX

Доходность на риск

ICISX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICISX
Ранг доходности на риск ICISX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICISX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICISX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICISX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICISX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICISX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICISX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICISXVSIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.71

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.52

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

2.92

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

10.35

+4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICISX vs. VSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICISX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа VSIIX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICISX и VSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICISXVSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.71

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.41

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.44

-0.13

Просадки

Сравнение просадок ICISX и VSIIX

Максимальная просадка ICISX за все время составила -59.91%, примерно равная максимальной просадке VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICISX и VSIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICISXVSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.91%

-62.05%

+2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-8.87%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.05%

-24.09%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-24.09%

-3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.01%

-45.38%

-3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.37%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-8.52%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.50%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ICISX и VSIIX

VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что ICISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICISXVSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

3.98%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

10.43%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

15.20%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

19.77%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

21.83%

+1.84%

Сравнение комиссий ICISX и VSIIX

ICISX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICISX и VSIIX

Дивидендная доходность ICISX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.02%, что больше доходности VSIIX в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICISX
VY Columbia Small Cap Value II Portfolio		24.02%27.95%11.14%7.68%17.24%0.74%4.30%13.90%14.67%4.45%4.26%0.62%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.77%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

ICISX and VSIIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICISX has higher volatility (4.42%) compared to VSIIX (3.98%). In terms of maximum drawdown, ICISX dropped -59.91% vs VSIIX's -62.05%.

ICISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICISX и VSIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор