Сравнение ICISX с AVALX
ICISX (VY Columbia Small Cap Value II Portfolio) and AVALX (Aegis Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ICISX returned 10.54%/yr vs 20.56%/yr for AVALX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICISX charges 0.92%/yr vs 1.50%/yr for AVALX.
Доходность
Сравнение доходности ICISX и AVALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICISX показывает доходность 17.27%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 21.92%. За последние 10 лет акции ICISX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 10.54% против 20.56% соответственно.
ICISX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 16.94%
- 1 год
- 36.79%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.54%
AVALX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 21.92%
- 6 месяцев
- 24.36%
- 1 год
- 58.85%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 21.88%
- 10 лет*
- 20.56%
Сравнение доходности по годам ICISX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICISX VY Columbia Small Cap Value II Portfolio | 17.27% | 8.38% | 11.15% | 14.13% | -13.57% | 34.53% | 9.95% | 20.26% | -17.54% | 11.24% |
AVALX Aegis Value Fund | 21.92% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Correlation
The correlation between ICISX and AVALX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between ICISX and AVALX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICISX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
ICISX
AVALX
Сравнение ICISX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICISX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.62 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 7.34 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.04 | 25.89 | -9.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICISX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 3.66 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.99 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.93 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.54 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ICISX и AVALX
Максимальная просадка ICISX за все время составила -59.91%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICISX и AVALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICISX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.91% | -73.72% | +13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -8.32% | -1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.05% | -13.59% | -14.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -32.00% | +3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.01% | -48.34% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.64% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -10.95% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.35% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICISX и AVALX
VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что ICISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICISX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 3.09% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 12.61% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 16.77% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 22.22% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 22.17% | +1.51% |
Сравнение комиссий ICISX и AVALX
ICISX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICISX и AVALX
Дивидендная доходность ICISX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.83%, что больше доходности AVALX в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 1.92% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
ICISX VY Columbia Small Cap Value II Portfolio | 23.83% | 27.95% | 11.14% | 7.68% | 17.24% | 0.74% | 4.30% | 13.90% | 14.67% | 4.45% | 4.26% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
ICISX and AVALX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICISX has higher volatility (4.52%) compared to AVALX (3.09%). In terms of maximum drawdown, ICISX dropped -59.91% vs AVALX's -73.72%.
AVALX currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICISX и AVALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор