Сравнение ICIFX с TRBUX

С начала года, ICIFX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у TRBUX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции ICIFX уступали акциям TRBUX по среднегодовой доходности: 2.47% против 3.34% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICIFX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии TRBUX в 0.31%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ICIFX на текущий момент составляет 2.83, что ниже коэффициента Шарпа TRBUX равного 4.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICIFX и TRBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ICIFX и TRBUX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ICIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности TRBUX в 8.06%

Максимальная просадка ICIFX за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICIFX и TRBUX.

Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что ICIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.