PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICIFX с DFYGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ICIFX и DFYGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICIFX и DFYGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICIFX
Invesco Conservative Income Fund
0.39%4.97%5.74%4.77%0.37%-0.09%1.74%2.83%2.03%1.45%
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio
0.88%2.16%5.15%5.00%-3.02%-0.51%0.38%2.20%1.42%0.29%

Доходность по периодам

С начала года, ICIFX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у DFYGX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции ICIFX превзошли акции DFYGX по среднегодовой доходности: 2.47% против 1.38% соответственно.


ICIFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.54%
1 год
4.02%
3 года*
4.86%
5 лет*
3.20%
10 лет*
2.47%

DFYGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.90%
1 год
2.85%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.89%
10 лет*
1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Conservative Income Fund

DFA Two-Year Government Portfolio

Сравнение комиссий ICIFX и DFYGX

ICIFX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DFYGX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ICIFX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICIFX
Ранг доходности на риск ICIFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICIFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICIFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICIFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICIFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICIFX: 9999
Ранг коэф-та Мартина

DFYGX
Ранг доходности на риск DFYGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFYGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFYGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFYGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFYGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFYGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICIFX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICIFXDFYGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.83

2.38

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.70

2.73

+5.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.09

3.66

-0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.20

1.91

+9.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

40.01

5.30

+34.72

ICIFX vs. DFYGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICIFX на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFYGX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICIFX и DFYGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ICIFXDFYGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.38

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.42

1.56

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.25

1.40

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.18

1.85

+0.33

Корреляция

Корреляция между ICIFX и DFYGX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICIFX и DFYGX

Дивидендная доходность ICIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности DFYGX в 2.81%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICIFX
Invesco Conservative Income Fund
4.24%4.74%5.37%3.53%1.47%0.40%1.22%2.29%2.21%1.34%0.91%0.47%
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio
2.81%2.04%4.84%3.07%1.14%0.00%0.27%1.87%1.82%1.01%0.58%0.49%

Просадки

Сравнение просадок ICIFX и DFYGX

Максимальная просадка ICIFX за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICIFX и DFYGX.


Загрузка...

Показатели просадок


ICIFXDFYGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.19%

-4.46%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-1.04%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.24%

-4.36%

+3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.19%

-4.46%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.30%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.38%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ICIFX и DFYGX

Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что ICIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ICIFXDFYGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.15%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

0.41%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

1.21%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.33%

1.22%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.10%

0.99%

+0.11%