Сравнение ICIFX с CUTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX).
ICIFX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июл. 2014 г.. CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ICIFX и CUTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICIFX и CUTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICIFX Invesco Conservative Income Fund | 0.39% | 4.97% | 5.74% | 4.77% | 0.37% | -0.09% | 1.74% | 2.83% | 1.04% |
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 0.18% | 3.69% | 3.74% | 3.86% | -0.79% | 0.02% | 1.79% | 0.49% | -0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, ICIFX показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у CUTAX с доходностью 0.18%.
ICIFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 2.47%
CUTAX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICIFX и CUTAX
ICIFX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии CUTAX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ICIFX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск
ICIFX
CUTAX
Сравнение ICIFX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICIFX | CUTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.02 | 3.33 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.62 | 5.65 | +3.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.31 | 2.40 | +0.91 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.46 | 7.51 | +3.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.54 | 39.18 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICIFX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 3.33 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.43 | 2.06 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.18 | 1.77 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между ICIFX и CUTAX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICIFX и CUTAX
Дивидендная доходность ICIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности CUTAX в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICIFX Invesco Conservative Income Fund | 4.24% | 4.74% | 5.37% | 3.53% | 1.47% | 0.40% | 1.22% | 2.29% | 2.21% | 1.34% | 0.91% | 0.47% |
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 2.91% | 3.22% | 3.47% | 2.86% | 1.14% | 0.52% | 1.38% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ICIFX и CUTAX
Максимальная просадка ICIFX за все время составила -2.19%, что больше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICIFX и CUTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICIFX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.19% | -1.79% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -0.40% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.24% | -1.79% | +0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.40% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.22% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.08% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICIFX и CUTAX
Текущая волатильность для Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) составляет 0.26%, в то время как у Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что ICIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICIFX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | 0.38% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 0.63% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 0.89% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 1.03% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.10% | 0.93% | +0.17% |