PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICHN.AS с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICHN.AS с MCHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICHN.AS (iShares MSCI China UCITS ETF) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both China Equities funds from iShares - ICHN.AS tracks the MSCI China NR USD while MCHI tracks the MSCI China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICHN.AS returned -5.22%/yr vs -6.20%/yr for MCHI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ICHN.AS charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.

Доходность

Сравнение доходности ICHN.AS и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China UCITS ETF (ICHN.AS) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICHN.AS показывает доходность -7.22%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -9.37%.

ICHN.AS

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-8.68%
1 год
4.44%
3 года*
10.63%
5 лет*
-5.22%
10 лет*
—

MCHI

1 день
-2.31%
1 месяц
-7.27%
С начала года
-9.37%
6 месяцев
-12.06%
1 год
1.20%
3 года*
8.34%
5 лет*
-6.20%
10 лет*
4.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICHN.AS и MCHI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ICHN.AS
iShares MSCI China UCITS ETF		-7.22%31.69%18.56%-11.72%-22.52%-22.05%29.63%10.95%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-9.37%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%11.44%

Correlation

The correlation between ICHN.AS and MCHI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г.

0.84

The correlation between ICHN.AS and MCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China UCITS ETF

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с ICHN.AS:
ICHN.AS с CNYAICHN.AS с IWRD.ASICHN.AS с VHYG.LICHN.AS с IJPN.LICHN.AS с SWRD.LICHN.AS с CHIQICHN.AS с FLXC.L
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA

Доходность на риск

ICHN.AS vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICHN.AS
Ранг доходности на риск ICHN.AS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICHN.AS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICHN.AS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICHN.AS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICHN.AS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICHN.AS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICHN.AS c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China UCITS ETF (ICHN.AS) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICHN.ASMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
0.06

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
0.23

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.03

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

0.07

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.54

0.14

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICHN.AS vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICHN.AS на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа MCHI равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICHN.AS и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICHN.ASMCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.06

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.20

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.09

-0.03

Просадки

Сравнение просадок ICHN.AS и MCHI

Максимальная просадка ICHN.AS за все время составила -62.67%, примерно равная максимальной просадке MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICHN.AS и MCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICHN.ASMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-62.95%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-17.74%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.22%

-25.85%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.46%

-56.98%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.29%

-38.20%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.80%

-24.53%

-9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

8.44%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ICHN.AS и MCHI

iShares MSCI China UCITS ETF (ICHN.AS) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что ICHN.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICHN.ASMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

7.01%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

14.67%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

20.20%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.04%

30.71%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.75%

27.40%

+1.35%

Сравнение комиссий ICHN.AS и MCHI

ICHN.AS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICHN.AS и MCHI

ICHN.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICHN.AS
iShares MSCI China UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.33%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

ICHN.AS and MCHI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICHN.AS is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICHN.AS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for MCHI.

ICHN.AS tracks MSCI China NR USD, while MCHI tracks MSCI China Index. Their fees differ too: 0.40% for ICHN.AS and 0.59% for MCHI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICHN.AS и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор