Сравнение ICHN.AS с KWEB
ICHN.AS (iShares MSCI China UCITS ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both China Equities funds - ICHN.AS tracks the MSCI China NR USD while KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICHN.AS returned -5.22%/yr vs -14.81%/yr for KWEB. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICHN.AS charges 0.40%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.
Доходность
Сравнение доходности ICHN.AS и KWEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICHN.AS показывает доходность -7.22%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -22.53%.
ICHN.AS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -7.22%
- 6 месяцев
- -8.68%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- -5.22%
- 10 лет*
- —
KWEB
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -11.36%
- С начала года
- -22.53%
- 6 месяцев
- -25.55%
- 1 год
- -18.21%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -14.81%
- 10 лет*
- -0.39%
Сравнение доходности по годам ICHN.AS и KWEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICHN.AS iShares MSCI China UCITS ETF | -7.22% | 31.69% | 18.56% | -11.72% | -22.52% | -22.05% | 29.63% | 10.95% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | -22.53% | 23.55% | 12.01% | -9.06% | -17.24% | -49.01% | 58.23% | 15.42% |
Correlation
The correlation between ICHN.AS and KWEB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г. | 0.78 |
The correlation between ICHN.AS and KWEB has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICHN.AS vs. KWEB — Ранг доходности на риск
ICHN.AS
KWEB
Сравнение ICHN.AS c KWEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China UCITS ETF (ICHN.AS) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICHN.AS | KWEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.90 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.52 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | -1.07 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICHN.AS | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -0.67 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.31 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок ICHN.AS и KWEB
Максимальная просадка ICHN.AS за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICHN.AS и KWEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICHN.AS | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -80.92% | +18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.99% | -34.82% | +17.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.22% | -34.82% | +9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.46% | -72.17% | +15.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.29% | -69.49% | +34.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.80% | -35.26% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 17.12% | -8.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICHN.AS и KWEB
Текущая волатильность для iShares MSCI China UCITS ETF (ICHN.AS) составляет 7.61%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 10.79%. Это указывает на то, что ICHN.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICHN.AS | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 10.79% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 20.23% | -5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.03% | 27.27% | -7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.04% | 47.66% | -18.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.75% | 39.99% | -11.24% |
Сравнение комиссий ICHN.AS и KWEB
ICHN.AS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии KWEB в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICHN.AS и KWEB
ICHN.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICHN.AS iShares MSCI China UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 7.95% | 6.16% | 3.51% | 1.71% | 0.00% | 7.07% | 0.29% | 0.08% | 3.40% | 0.58% | 1.19% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
ICHN.AS and KWEB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICHN.AS is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICHN.AS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.
ICHN.AS tracks MSCI China NR USD, while KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.40% for ICHN.AS and 0.70% for KWEB.
Подберите оптимальное распределение для ICHN.AS и KWEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор