Сравнение ICGA.DE с ^HSI
ICGA.DE (iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc) is China Equities fund tracking the MSCI China, while ^HSI (Hang Seng Index) is an index. Over the past 5 years, ICGA.DE returned -4.32%/yr vs -1.95%/yr for ^HSI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ICGA.DE и ^HSI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ICGA.DE торгуется в EUR, в то время как ^HSI торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^HSI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ICGA.DE показывает доходность -6.86%, что значительно ниже, чем у ^HSI с доходностью -0.96%.
ICGA.DE
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -6.86%
- 6 месяцев
- -9.46%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- -4.32%
- 10 лет*
- —
^HSI
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -2.96%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- -1.95%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение доходности по годам ICGA.DE и ^HSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICGA.DE iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc | -6.86% | 16.64% | 27.28% | -14.71% | -15.17% | -17.27% | 15.31% | 14.05% |
^HSI Hang Seng Index | -1.00% | 12.41% | 26.08% | -16.39% | -10.37% | -8.17% | -10.93% | 1.66% |
Correlation
The correlation between ICGA.DE and ^HSI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г. | 0.63 |
The correlation between ICGA.DE and ^HSI has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICGA.DE vs. ^HSI — Ранг доходности на риск
ICGA.DE
^HSI
Сравнение ICGA.DE c ^HSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICGA.DE | ^HSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.50 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 1.28 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICGA.DE | ^HSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.28 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | -0.08 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок ICGA.DE и ^HSI
Максимальная просадка ICGA.DE за все время составила -55.95%, что меньше максимальной просадки ^HSI в -59.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICGA.DE и ^HSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICGA.DE | ^HSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.95% | -59.69% | +3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.84% | -10.49% | -6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.41% | -24.95% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.32% | -44.38% | -4.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.56% | -18.90% | -13.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.80% | -23.12% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.08% | 4.08% | +4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICGA.DE и ^HSI
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что ICGA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICGA.DE | ^HSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 5.38% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 13.82% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 19.00% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.66% | 25.46% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.97% | 22.22% | +4.75% |
Часто задаваемые вопросы
ICGA.DE and ^HSI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ICGA.DE и ^HSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор