Сравнение ICGA.DE с ^GSPC
ICGA.DE (iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc) is China Equities fund tracking the MSCI China, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, ICGA.DE returned -4.52%/yr vs 12.42%/yr for ^GSPC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICGA.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ICGA.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ICGA.DE показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.95%.
ICGA.DE
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- -13.45%
- С начала года
- -9.68%
- 1 год
- -3.45%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- -4.52%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам ICGA.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICGA.DE iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc | -9.68% | 16.59% | 27.32% | -14.87% | -15.07% | -17.34% | 15.34% | 14.19% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.87% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 11.50% |
Correlation
The correlation between ICGA.DE and ^GSPC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2019 г. | 0.26 |
The correlation between ICGA.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.21 (5 years) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICGA.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ICGA.DE
^GSPC
Сравнение ICGA.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICGA.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.31 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.81 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 10.39 | -10.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICGA.DE и ^GSPC
Максимальная просадка ICGA.DE за все время составила -55.91%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICGA.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICGA.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.91% | -50.84% | -5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.80% | -7.57% | -13.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.29% | -23.99% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.23% | -23.99% | -22.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.62% | -0.80% | -33.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.86% | -8.77% | -20.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.15% | 2.05% | +8.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICGA.DE и ^GSPC
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что ICGA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICGA.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 2.61% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 9.16% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 12.61% | +6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 16.84% | +10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.97% | 18.60% | +8.37% |
Часто задаваемые вопросы
ICGA.DE and ^GSPC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ICGA.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор