PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICGA.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ICGA.DE с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICGA.DE (iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc) is China Equities fund tracking the MSCI China, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ICGA.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ICGA.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ICGA.DE показывает доходность -6.86%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.

ICGA.DE

1 день
-0.54%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-6.86%
6 месяцев
-9.46%
1 год
2.44%
3 года*
7.72%
5 лет*
-4.32%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
4.16%
С начала года
12.06%
6 месяцев
10.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICGA.DE и ^GSPC

2026 (YTD)2025
ICGA.DE
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc		-6.86%10.60%
^GSPC
S&P 500 Index		9.98%10.65%

Correlation

The correlation between ICGA.DE and ^GSPC is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ICGA.DE:
ICGA.DE с 36BZ.DEICGA.DE с CNYAICGA.DE с IASH.LICGA.DE с EXXU.DEICGA.DE с EXS1.DEICGA.DE с AYEM.DEICGA.DE с CBUK.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

ICGA.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICGA.DE
Ранг доходности на риск ICGA.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICGA.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICGA.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICGA.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICGA.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICGA.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICGA.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICGA.DE^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICGA.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICGA.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

1.98

-1.94

Просадки

Сравнение просадок ICGA.DE и ^GSPC

Максимальная просадка ICGA.DE за все время составила -55.95%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICGA.DE и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICGA.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.95%

-7.57%

-48.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.84%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.56%

-0.20%

-32.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.80%

-1.39%

-27.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.08%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ICGA.DE и ^GSPC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICGA.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

12.22%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.66%

12.22%

+15.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.97%

12.22%

+14.75%

Часто задаваемые вопросы

ICGA.DE and ^GSPC have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICGA.DE и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор