PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICGA.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ICGA.DE с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

ICGA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China. Фонд был запущен 20 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ICGA.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICGA.DE и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ICGA.DE
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc		-6.11%16.64%27.28%-14.71%-15.17%-17.27%15.31%14.05%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.47%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%12.28%
Разные валюты инструментов

ICGA.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ICGA.DE показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%.

ICGA.DE

1 день
1.34%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-12.74%
1 год
-2.00%
3 года*
4.78%
5 лет*
-4.96%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.63%
1 год
8.91%
3 года*
14.47%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ICGA.DE:
ICGA.DE с 36BZ.DEICGA.DE с CNYAICGA.DE с IASH.LICGA.DE с EXXU.DEICGA.DE с EXS1.DEICGA.DE с AYEM.DEICGA.DE с CBUK.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ICGA.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICGA.DE
Ранг доходности на риск ICGA.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICGA.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICGA.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICGA.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICGA.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.43

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

0.73

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.12

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

0.66

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.09

2.77

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICGA.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICGA.DE на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICGA.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICGA.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.43

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.64

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.45

-0.40

Корреляция

Корреляция между ICGA.DE и ^GSPC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ICGA.DE и ^GSPC

Максимальная просадка ICGA.DE за все время составила -55.95%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICGA.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ICGA.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.95%

-56.78%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-12.14%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.92%

-25.43%

-24.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.01%

-5.78%

-26.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.74%

-10.75%

-17.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.47%

2.60%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ICGA.DE и ^GSPC

iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что ICGA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICGA.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

4.42%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

9.93%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.44%

20.69%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.58%

16.81%

+10.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.10%

18.63%

+8.47%