Сравнение ICFSX с BTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Consumer Select Fund (ICFSX) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO).
ICFSX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. BTO - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности ICFSX и BTO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICFSX и BTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICFSX ICON Consumer Select Fund | -9.09% | 5.96% | 35.19% | 18.16% | -10.30% | 22.79% | -7.47% | 36.93% | -18.04% | 20.03% |
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 4.20% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
Доходность по периодам
С начала года, ICFSX показывает доходность -9.09%, что значительно ниже, чем у BTO с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции ICFSX уступали акциям BTO по среднегодовой доходности: 10.05% против 10.87% соответственно.
ICFSX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -9.09%
- 6 месяцев
- -7.47%
- 1 год
- 1.00%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 10.05%
BTO
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 10.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICFSX и BTO
ICFSX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии BTO в 2.01%.
Доходность на риск
ICFSX vs. BTO — Ранг доходности на риск
ICFSX
BTO
Сравнение ICFSX c BTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Consumer Select Fund (ICFSX) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICFSX | BTO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.53 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 0.88 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.12 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.82 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 2.13 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICFSX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.53 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.20 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.30 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.30 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между ICFSX и BTO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICFSX и BTO
Дивидендная доходность ICFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности BTO в 7.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICFSX ICON Consumer Select Fund | 12.37% | 11.25% | 34.59% | 7.32% | 17.71% | 10.98% | 0.00% | 1.94% | 0.75% | 0.21% | 0.97% | 0.59% |
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 7.25% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
Просадки
Сравнение просадок ICFSX и BTO
Максимальная просадка ICFSX за все время составила -77.40%, что больше максимальной просадки BTO в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICFSX и BTO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICFSX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.40% | -72.27% | -5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.36% | -16.79% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.27% | -51.80% | +28.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.50% | -65.70% | +17.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.04% | -8.00% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.45% | -19.08% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 6.45% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICFSX и BTO
Текущая волатильность для ICON Consumer Select Fund (ICFSX) составляет 4.30%, в то время как у John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что ICFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICFSX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 7.28% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 16.38% | -6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 24.68% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 31.47% | -10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 36.21% | -12.43% |