Сравнение ICF с WTRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE).
ICF и WTRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cohen & Steers Realty Majors Index. Фонд был запущен 29 янв. 2001 г.. WTRE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CenterSquare New Economy Real Estate Index. Фонд был запущен 5 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICF и WTRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICF и WTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 4.61% | 1.85% | 5.30% | 10.36% | -26.12% | 44.17% | -5.43% | 25.48% | -2.55% | 4.90% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 2.83% | 26.36% | -3.27% | 14.07% | -31.68% | 1.00% | -15.74% | 22.28% | -11.21% | 37.80% |
Доходность по периодам
С начала года, ICF показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у WTRE с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции ICF превзошли акции WTRE по среднегодовой доходности: 4.76% против 2.14% соответственно.
ICF
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 4.76%
WTRE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 28.85%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- 2.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICF и WTRE
ICF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии WTRE в 0.58%.
Доходность на риск
ICF vs. WTRE — Ранг доходности на риск
ICF
WTRE
Сравнение ICF c WTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICF | WTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.35 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.87 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.24 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 2.06 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 5.55 | -4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICF | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.35 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.05 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.12 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.02 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между ICF и WTRE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICF и WTRE
Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности WTRE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 2.66% | 2.88% | 2.66% | 2.76% | 2.64% | 1.82% | 2.38% | 2.55% | 3.20% | 3.10% | 4.21% | 3.30% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 2.36% | 2.33% | 2.69% | 2.05% | 1.68% | 6.47% | 2.96% | 7.88% | 4.49% | 6.34% | 5.96% | 4.58% |
Просадки
Сравнение просадок ICF и WTRE
Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, примерно равная максимальной просадке WTRE в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и WTRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICF | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -74.18% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -14.22% | +2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | -43.87% | +9.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | -48.47% | +8.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -18.08% | +9.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -25.15% | +10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 5.28% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICF и WTRE
Текущая волатильность для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) составляет 4.51%, в то время как у WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что ICF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICF | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 8.36% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 15.75% | -6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 21.41% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 18.98% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.58% | 18.35% | +2.23% |