Сравнение ICBU.L с IEF
ICBU.L (iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - ICBU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICBU.L returned 1.73%/yr vs -1.11%/yr for IEF. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ICBU.L и IEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICBU.L показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.53%.
ICBU.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- —
IEF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -1.11%
- 10 лет*
- 0.67%
Сравнение доходности по годам ICBU.L и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICBU.L iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF | 0.45% | 7.60% | 4.08% | 6.74% | -9.04% | -1.35% | 6.50% | 9.92% | -0.45% | 1.36% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.53% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 0.50% |
Correlation
The correlation between ICBU.L and IEF is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.55 |
The correlation between ICBU.L and IEF has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICBU.L vs. IEF — Ранг доходности на риск
ICBU.L
IEF
Сравнение ICBU.L c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF (ICBU.L) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICBU.L | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.12 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 0.85 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 2.50 | +6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICBU.L | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.73 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | -0.14 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.50 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ICBU.L и IEF
Максимальная просадка ICBU.L за все время составила -13.92%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICBU.L и IEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICBU.L | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.92% | -23.93% | +10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.14% | -4.07% | +1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.24% | -7.74% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.92% | -21.40% | +7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -11.23% | +10.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -5.35% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 1.38% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICBU.L и IEF
Текущая волатильность для iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF (ICBU.L) составляет 1.35%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что ICBU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICBU.L | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.54% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 3.34% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03% | 4.78% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | 7.71% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 6.62% | -2.20% |
Сравнение комиссий ICBU.L и IEF
И ICBU.L, и IEF имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICBU.L и IEF
Дивидендная доходность ICBU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности IEF в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICBU.L iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF | 5.54% | 4.21% | 3.78% | 2.77% | 1.93% | 1.93% | 2.78% | 2.93% | 2.65% | 0.44% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.90% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
ICBU.L and IEF have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICBU.L and IEF have the same expense ratio: 0.15% per year.
ICBU.L is categorized as Corporate Bonds, while IEF is Government Bonds. ICBU.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index.
Подберите оптимальное распределение для ICBU.L и IEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор