Сравнение ICBU.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF (ICBU.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ICBU.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICBU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICBU.L и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICBU.L и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICBU.L iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF | -0.22% | 7.60% | 4.08% | 6.74% | -9.04% | -1.35% | 6.50% | 9.92% | -0.45% | 1.36% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 13.52% |
Доходность по периодам
С начала года, ICBU.L показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
ICBU.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICBU.L и SPY
ICBU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ICBU.L vs. SPY — Ранг доходности на риск
ICBU.L
SPY
Сравнение ICBU.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF (ICBU.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICBU.L | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.96 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.49 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.53 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | 7.27 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICBU.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.96 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.70 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.56 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ICBU.L и SPY составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICBU.L и SPY
Дивидендная доходность ICBU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICBU.L iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF | 4.45% | 4.21% | 3.78% | 2.77% | 1.93% | 1.93% | 2.78% | 2.93% | 2.65% | 0.44% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ICBU.L и SPY
Максимальная просадка ICBU.L за все время составила -13.92%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICBU.L и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICBU.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.92% | -55.19% | +41.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -12.05% | +9.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.92% | -24.50% | +10.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -5.53% | +4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -9.09% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 2.54% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICBU.L и SPY
Текущая волатильность для iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF (ICBU.L) составляет 1.46%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что ICBU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICBU.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 5.35% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 9.50% | -7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 19.06% | -15.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.26% | 17.06% | -12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 17.92% | -13.50% |