PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICBU.L с XYLD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ICBU.L и XYLD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF (ICBU.L) и Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICBU.L и XYLD.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ICBU.L
iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF
-0.22%7.60%4.08%6.74%-9.04%-1.35%6.50%9.92%1.11%
XYLD.L
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D
0.18%6.19%4.89%5.76%-8.70%0.36%10.29%17.18%-1.70%

Доходность по периодам

С начала года, ICBU.L показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у XYLD.L с доходностью 0.18%.


ICBU.L

1 день
0.33%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.90%
1 год
5.08%
3 года*
5.31%
5 лет*
1.80%
10 лет*

XYLD.L

1 день
0.03%
1 месяц
-0.37%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.46%
3 года*
5.13%
5 лет*
2.05%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D

Сравнение комиссий ICBU.L и XYLD.L

ICBU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XYLD.L в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ICBU.L vs. XYLD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICBU.L
Ранг доходности на риск ICBU.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICBU.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICBU.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICBU.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICBU.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICBU.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина

XYLD.L
Ранг доходности на риск XYLD.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICBU.L c XYLD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF (ICBU.L) и Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICBU.LXYLD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.94

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.85

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

3.17

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

15.07

-6.11

ICBU.L vs. XYLD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICBU.L на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа XYLD.L равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICBU.L и XYLD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ICBU.LXYLD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.94

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.63

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.69

-0.08

Корреляция

Корреляция между ICBU.L и XYLD.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICBU.L и XYLD.L

Дивидендная доходность ICBU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности XYLD.L в 3.78%


TTM202520242023202220212020201920182017
ICBU.L
iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF
4.45%4.21%3.78%2.77%1.93%1.93%2.78%2.93%2.65%0.44%
XYLD.L
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D
3.78%3.61%3.34%2.88%6.03%3.88%3.78%2.92%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICBU.L и XYLD.L

Максимальная просадка ICBU.L за все время составила -13.92%, что меньше максимальной просадки XYLD.L в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICBU.L и XYLD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ICBU.LXYLD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.92%

-18.93%

+5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-1.42%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.92%

-12.38%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.58%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-3.18%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.30%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ICBU.L и XYLD.L

iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF (ICBU.L) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.L) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что ICBU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ICBU.LXYLD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

0.70%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

1.37%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

2.29%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

3.24%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

5.88%

-1.46%