Сравнение ICBU.L с SUSU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF (ICBU.L) и iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L).
ICBU.L и SUSU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICBU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г.. SUSU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICBU.L и SUSU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICBU.L и SUSU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICBU.L iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF | -0.22% | 7.60% | 4.08% | 6.74% | -9.04% | -1.35% | 6.50% | 9.16% |
SUSU.L iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 0.26% | 5.50% | 5.36% | 5.27% | -2.12% | -0.20% | 3.33% | 4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, ICBU.L показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у SUSU.L с доходностью 0.26%.
ICBU.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- —
SUSU.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICBU.L и SUSU.L
ICBU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SUSU.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ICBU.L vs. SUSU.L — Ранг доходности на риск
ICBU.L
SUSU.L
Сравнение ICBU.L c SUSU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF (ICBU.L) и iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICBU.L | SUSU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 2.26 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 3.20 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.53 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 3.27 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | 20.20 | -11.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICBU.L | SUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.26 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.97 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.86 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между ICBU.L и SUSU.L составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICBU.L и SUSU.L
Дивидендная доходность ICBU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности SUSU.L в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICBU.L iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF | 4.45% | 4.21% | 3.78% | 2.77% | 1.93% | 1.93% | 2.78% | 2.93% | 2.65% | 0.44% |
SUSU.L iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 4.59% | 4.60% | 4.71% | 4.01% | 1.59% | 0.82% | 2.24% | 2.91% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ICBU.L и SUSU.L
Максимальная просадка ICBU.L за все время составила -13.92%, что больше максимальной просадки SUSU.L в -8.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICBU.L и SUSU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICBU.L | SUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.92% | -8.31% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -1.36% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.92% | -4.60% | -9.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -0.38% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -0.71% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.22% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICBU.L и SUSU.L
iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF (ICBU.L) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что ICBU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICBU.L | SUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 0.69% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 1.04% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 1.89% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.26% | 2.85% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 3.95% | +0.47% |