PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICBU.L с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICBU.L с GSG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICBU.L (iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - ICBU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICBU.L returned 1.73%/yr vs 15.39%/yr for GSG. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. ICBU.L charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for GSG.

Доходность

Сравнение доходности ICBU.L и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF (ICBU.L) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICBU.L показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 40.46%.

ICBU.L

1 день
0.20%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.93%
3 года*
5.47%
5 лет*
1.73%
10 лет*
—

GSG

1 день
-1.49%
1 месяц
-5.32%
С начала года
40.46%
6 месяцев
38.18%
1 год
49.68%
3 года*
18.78%
5 лет*
15.39%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICBU.L и GSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICBU.L
iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF		0.45%7.60%4.08%6.74%-9.04%-1.35%6.50%9.92%-0.45%1.36%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		40.46%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%12.90%

Correlation

The correlation between ICBU.L and GSG is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г.

-0.04

Over the past year, the inverse relationship between ICBU.L and GSG has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.25, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с ICBU.L:
ICBU.L с GVIICBU.L с SUSD.LICBU.L с PRIP.LICBU.L с USDG.LICBU.L с SUSU.LICBU.L с XYLD.LICBU.L с SPY
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

ICBU.L vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICBU.L
Ранг доходности на риск ICBU.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICBU.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICBU.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICBU.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICBU.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICBU.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICBU.L c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF (ICBU.L) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICBU.LGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.17

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.79

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

5.28

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

13.78

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICBU.L vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICBU.L на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSG равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICBU.L и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICBU.LGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.17

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.68

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

-0.09

+0.70

Просадки

Сравнение просадок ICBU.L и GSG

Максимальная просадка ICBU.L за все время составила -13.92%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICBU.L и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICBU.LGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.92%

-89.62%

+75.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.14%

-9.46%

+7.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.24%

-14.94%

+11.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.92%

-29.12%

+15.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-57.59%

+56.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-63.71%

+60.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

3.62%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ICBU.L и GSG

Текущая волатильность для iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF (ICBU.L) составляет 1.35%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что ICBU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICBU.LGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

7.72%

-6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

20.48%

-18.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03%

23.01%

-19.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.31%

22.61%

-18.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

22.03%

-17.61%

Сравнение комиссий ICBU.L и GSG

ICBU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICBU.L и GSG

Дивидендная доходность ICBU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICBU.L
iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF		5.54%4.21%3.78%2.77%1.93%1.93%2.78%2.93%2.65%0.44%

Часто задаваемые вопросы

ICBU.L and GSG have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICBU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICBU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

ICBU.L is categorized as Corporate Bonds, while GSG is Commodities. ICBU.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. Their fees differ too: 0.15% for ICBU.L and 0.75% for GSG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICBU.L и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор