Сравнение ICBU.L с EWZ
ICBU.L (iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF) and EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) are both exchange-traded funds - ICBU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICBU.L returned 1.73%/yr vs 4.39%/yr for EWZ. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. ICBU.L charges 0.15%/yr vs 0.59%/yr for EWZ.
Доходность
Сравнение доходности ICBU.L и EWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICBU.L показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 9.47%.
ICBU.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- —
EWZ
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -12.42%
- С начала года
- 9.47%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 33.64%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение доходности по годам ICBU.L и EWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICBU.L iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF | 0.45% | 7.60% | 4.08% | 6.74% | -9.04% | -1.35% | 6.50% | 9.92% | -0.45% | 1.36% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 9.47% | 48.81% | -30.41% | 32.62% | 12.09% | -17.32% | -20.35% | 27.67% | -2.52% | 12.30% |
Correlation
The correlation between ICBU.L and EWZ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.07 |
The correlation between ICBU.L and EWZ shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICBU.L vs. EWZ — Ранг доходности на риск
ICBU.L
EWZ
Сравнение ICBU.L c EWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF (ICBU.L) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICBU.L | EWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.99 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 6.21 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICBU.L | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.35 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.16 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.17 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок ICBU.L и EWZ
Максимальная просадка ICBU.L за все время составила -13.92%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICBU.L и EWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICBU.L | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.92% | -77.25% | +63.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.14% | -16.99% | +14.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.24% | -31.36% | +28.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.92% | -32.24% | +18.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -23.76% | +23.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -35.95% | +33.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 5.43% | -4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICBU.L и EWZ
Текущая волатильность для iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF (ICBU.L) составляет 1.35%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что ICBU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICBU.L | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 7.55% | -6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 20.70% | -18.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03% | 24.95% | -21.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | 27.66% | -23.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 34.09% | -29.67% |
Сравнение комиссий ICBU.L и EWZ
ICBU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EWZ в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICBU.L и EWZ
Дивидендная доходность ICBU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности EWZ в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 4.74% | 5.19% | 8.91% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% |
ICBU.L iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF | 5.54% | 4.21% | 3.78% | 2.77% | 1.93% | 1.93% | 2.78% | 2.93% | 2.65% | 0.44% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICBU.L and EWZ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICBU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICBU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for EWZ.
ICBU.L is categorized as Corporate Bonds, while EWZ is Latin America Equities. ICBU.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index. Their fees differ too: 0.15% for ICBU.L and 0.59% for EWZ.
Подберите оптимальное распределение для ICBU.L и EWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор