PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICBU.L с DBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICBU.L с DBA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICBU.L (iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF) and DBA (Invesco DB Agriculture Fund) are both exchange-traded funds - ICBU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while DBA is a Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICBU.L returned 1.73%/yr vs 9.73%/yr for DBA. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ICBU.L charges 0.15%/yr vs 0.94%/yr for DBA.

Доходность

Сравнение доходности ICBU.L и DBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF (ICBU.L) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICBU.L показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 4.58%.

ICBU.L

1 день
0.20%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.93%
3 года*
5.47%
5 лет*
1.73%
10 лет*
—

DBA

1 день
-0.63%
1 месяц
-5.92%
С начала года
4.58%
6 месяцев
4.51%
1 год
2.80%
3 года*
13.02%
5 лет*
9.73%
10 лет*
3.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICBU.L и DBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICBU.L
iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF		0.45%7.60%4.08%6.74%-9.04%-1.35%6.50%9.92%-0.45%1.36%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		4.58%-0.56%33.45%7.64%2.53%22.37%-2.54%-0.71%-8.74%-3.89%

Correlation

The correlation between ICBU.L and DBA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г.

0.01

The correlation between ICBU.L and DBA shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF

Invesco DB Agriculture Fund

Часто сравнивают с ICBU.L:
ICBU.L с GVIICBU.L с SUSD.LICBU.L с PRIP.LICBU.L с USDG.LICBU.L с SUSU.LICBU.L с XYLD.LICBU.L с SPY
Часто сравнивают с DBA:
DBA с DBCDBA с MOODBA с SPYDBA с DBBDBA с TAGSDBA с BCDDBA с PDBA

Доходность на риск

ICBU.L vs. DBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICBU.L
Ранг доходности на риск ICBU.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICBU.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICBU.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICBU.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICBU.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICBU.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DBA
Ранг доходности на риск DBA: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBA: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICBU.L c DBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF (ICBU.L) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICBU.LDBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
0.26

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
0.44

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.05

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

0.35

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

0.69

+7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICBU.L vs. DBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICBU.L на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа DBA равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICBU.L и DBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICBU.LDBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.26

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.69

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.08

+0.53

Просадки

Сравнение просадок ICBU.L и DBA

Максимальная просадка ICBU.L за все время составила -13.92%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICBU.L и DBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICBU.LDBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.92%

-67.97%

+54.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.14%

-7.99%

+5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.24%

-12.36%

+9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.92%

-15.94%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-26.37%

+25.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-41.10%

+38.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

4.09%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ICBU.L и DBA

Текущая волатильность для iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF (ICBU.L) составляет 1.35%, в то время как у Invesco DB Agriculture Fund (DBA) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что ICBU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICBU.LDBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

4.15%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

6.48%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03%

10.78%

-7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.31%

14.08%

-9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

13.09%

-8.67%

Сравнение комиссий ICBU.L и DBA

ICBU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DBA в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICBU.L и DBA

Дивидендная доходность ICBU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности DBA в 3.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		3.42%3.58%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%0.00%
ICBU.L
iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF		5.54%4.21%3.78%2.77%1.93%1.93%2.78%2.93%2.65%0.44%

Часто задаваемые вопросы

ICBU.L and DBA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICBU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICBU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.94% for DBA.

ICBU.L is categorized as Corporate Bonds, while DBA is Agricultural Commodities. ICBU.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while DBA tracks DBIQ Diversified Agriculture Index TR. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for ICBU.L and 0.94% for DBA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICBU.L и DBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор