Сравнение ICAP с TYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD).
ICAP и TYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 28 дек. 2021 г.. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ICAP и TYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICAP и TYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ICAP InfraCap Equity Income Fund ETF | -2.78% | 15.77% | 13.78% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 0.80% | 4.05% | 5.15% |
Доходность по периодам
С начала года, ICAP показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у TYLD с доходностью 0.80%.
ICAP
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICAP и TYLD
ICAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TYLD в 0.59%.
Доходность на риск
ICAP vs. TYLD — Ранг доходности на риск
ICAP
TYLD
Сравнение ICAP c TYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICAP | TYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 3.11 | -2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 4.72 | -3.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 2.00 | -0.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 8.01 | -6.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 34.71 | -30.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICAP | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 3.11 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 2.48 | -2.16 |
Корреляция
Корреляция между ICAP и TYLD составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICAP и TYLD
Дивидендная доходность ICAP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что больше доходности TYLD в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ICAP InfraCap Equity Income Fund ETF | 9.95% | 8.89% | 8.30% | 8.65% | 8.95% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.72% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ICAP и TYLD
Максимальная просадка ICAP за все время составила -24.20%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICAP и TYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICAP | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.20% | -1.06% | -23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -0.52% | -12.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | 0.00% | -8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -0.11% | -7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 0.12% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICAP и TYLD
InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что ICAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICAP | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 0.24% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 0.50% | +9.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 1.34% | +15.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 1.82% | +16.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 1.82% | +16.51% |