PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICAP с TYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ICAP и TYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICAP и TYLD


2026 (YTD)20252024
ICAP
InfraCap Equity Income Fund ETF
-2.78%15.77%13.78%
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
0.80%4.05%5.15%

Доходность по периодам

С начала года, ICAP показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у TYLD с доходностью 0.80%.


ICAP

1 день
2.73%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
0.55%
1 год
15.89%
3 года*
13.10%
5 лет*
10 лет*

TYLD

1 день
0.06%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


InfraCap Equity Income Fund ETF

Cambria Tactical Yield ETF

Сравнение комиссий ICAP и TYLD

ICAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TYLD в 0.59%.


Доходность на риск

ICAP vs. TYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICAP
Ранг доходности на риск ICAP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICAP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICAP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICAP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICAP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICAP: 4848
Ранг коэф-та Мартина

TYLD
Ранг доходности на риск TYLD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLD: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLD: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICAP c TYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICAPTYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

3.11

-2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

4.72

-3.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

2.00

-0.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

8.01

-6.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

34.71

-30.15

ICAP vs. TYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICAP на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа TYLD равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICAP и TYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ICAPTYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

3.11

-2.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

2.48

-2.16

Корреляция

Корреляция между ICAP и TYLD составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICAP и TYLD

Дивидендная доходность ICAP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что больше доходности TYLD в 4.72%


TTM2025202420232022
ICAP
InfraCap Equity Income Fund ETF
9.95%8.89%8.30%8.65%8.95%
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
4.72%4.38%4.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICAP и TYLD

Максимальная просадка ICAP за все время составила -24.20%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICAP и TYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


ICAPTYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.20%

-1.06%

-23.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-0.52%

-12.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

0.00%

-8.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-0.11%

-7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

0.12%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ICAP и TYLD

InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что ICAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ICAPTYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

0.24%

+5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

0.50%

+9.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

1.34%

+15.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

1.82%

+16.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

1.82%

+16.51%