PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICAFX с CAIBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICAFX с CAIBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICAFX (American Funds The Investment Company of America Fund Class F2) and CAIBX (American Funds Capital Income Builder Class A) are both mutual funds - ICAFX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by American Funds, while CAIBX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 10 years, ICAFX returned 14.41%/yr vs 7.91%/yr for CAIBX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ICAFX charges 0.37%/yr vs 0.59%/yr for CAIBX.

Доходность

Сравнение доходности ICAFX и CAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Investment Company of America Fund Class F2 (ICAFX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICAFX показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у CAIBX с доходностью 7.50%. За последние 10 лет акции ICAFX превзошли акции CAIBX по среднегодовой доходности: 14.41% против 7.91% соответственно.

ICAFX

1 день
-0.69%
1 месяц
3.83%
С начала года
10.21%
6 месяцев
10.15%
1 год
25.49%
3 года*
24.16%
5 лет*
14.91%
10 лет*
14.41%

CAIBX

1 день
-0.27%
1 месяц
1.36%
С начала года
7.50%
6 месяцев
8.28%
1 год
17.86%
3 года*
15.12%
5 лет*
8.36%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICAFX и CAIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICAFX
American Funds The Investment Company of America Fund Class F2		10.21%20.69%25.14%28.82%-15.32%25.35%14.70%24.32%-8.02%19.75%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.50%20.39%10.24%8.95%-7.14%14.99%3.20%17.23%-7.28%13.99%

Correlation

The correlation between ICAFX and CAIBX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2008 г.

0.89

The correlation between ICAFX and CAIBX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Investment Company of America Fund Class F2

American Funds Capital Income Builder Class A

Часто сравнивают с ICAFX:
ICAFX с AIVSXICAFX с GFFFXICAFX с ACIHXICAFX с BLUEXICAFX с FOCPXICAFX с ABALXICAFX с EFCNX
Часто сравнивают с CAIBX:
CAIBX с AMECXCAIBX с VTICAIBX с SCHDCAIBX с AMCPXCAIBX с DJIACAIBX с VIGCAIBX с GSBFX

Доходность на риск

ICAFX vs. CAIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICAFX
Ранг доходности на риск ICAFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICAFX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICAFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICAFX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICAFX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICAFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CAIBX
Ранг доходности на риск CAIBX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICAFX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Investment Company of America Fund Class F2 (ICAFX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICAFXCAIBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.29

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.24

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.82

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

11.23

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICAFX vs. CAIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICAFX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAIBX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICAFX и CAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICAFXCAIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.29

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.84

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.73

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.92

-0.28

Просадки

Сравнение просадок ICAFX и CAIBX

Максимальная просадка ICAFX за все время составила -42.84%, примерно равная максимальной просадке CAIBX в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICAFX и CAIBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICAFXCAIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.84%

-43.68%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-6.47%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.39%

-8.89%

-8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-17.65%

-6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.07%

-25.28%

-5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.27%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-3.81%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.63%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ICAFX и CAIBX

American Funds The Investment Company of America Fund Class F2 (ICAFX) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что ICAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICAFXCAIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

2.46%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

6.38%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

8.00%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

9.98%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

10.88%

+5.71%

Сравнение комиссий ICAFX и CAIBX

ICAFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии CAIBX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICAFX и CAIBX

Дивидендная доходность ICAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности CAIBX в 7.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.24%7.71%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.10%3.55%4.44%3.52%3.62%
ICAFX
American Funds The Investment Company of America Fund Class F2		9.82%10.79%9.49%5.15%6.33%7.14%1.84%6.34%9.84%7.25%5.67%9.10%

Часто задаваемые вопросы

ICAFX and CAIBX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICAFX has higher volatility (3.35%) compared to CAIBX (2.46%). In terms of maximum drawdown, ICAFX dropped -42.84% vs CAIBX's -43.68%.

CAIBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICAFX и CAIBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор