PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICAFX с JGASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICAFX с JGASX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICAFX (American Funds The Investment Company of America Fund Class F2) and JGASX (JPMorgan Growth Advantage Fund Class A) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, ICAFX returned 14.41%/yr vs 19.35%/yr for JGASX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ICAFX charges 0.37%/yr vs 0.74%/yr for JGASX.

Доходность

Сравнение доходности ICAFX и JGASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Investment Company of America Fund Class F2 (ICAFX) и JPMorgan Growth Advantage Fund Class A (JGASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICAFX показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у JGASX с доходностью 6.53%. За последние 10 лет акции ICAFX уступали акциям JGASX по среднегодовой доходности: 14.41% против 19.35% соответственно.

ICAFX

1 день
-0.69%
1 месяц
3.83%
С начала года
10.21%
6 месяцев
10.15%
1 год
25.49%
3 года*
24.16%
5 лет*
14.91%
10 лет*
14.41%

JGASX

1 день
-1.20%
1 месяц
3.72%
С начала года
6.53%
6 месяцев
4.94%
1 год
21.45%
3 года*
25.26%
5 лет*
14.04%
10 лет*
19.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICAFX и JGASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICAFX
American Funds The Investment Company of America Fund Class F2		10.21%20.69%25.14%28.82%-15.32%25.35%14.70%24.32%-8.02%19.75%
JGASX
JPMorgan Growth Advantage Fund Class A		6.53%15.79%38.95%40.17%-30.05%21.89%53.67%36.24%-1.28%35.51%

Correlation

The correlation between ICAFX and JGASX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2008 г.

0.90

The correlation between ICAFX and JGASX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Investment Company of America Fund Class F2

JPMorgan Growth Advantage Fund Class A

Часто сравнивают с ICAFX:
ICAFX с AIVSXICAFX с GFFFXICAFX с ACIHXICAFX с BLUEXICAFX с FOCPXICAFX с ABALXICAFX с EFCNX
Часто сравнивают с JGASX:
JGASX с VOOGJGASX с BBLIXJGASX с ACIHXJGASX с OIEJXJGASX с FOCKXJGASX с FCGSXJGASX с GQEPX

Доходность на риск

ICAFX vs. JGASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICAFX
Ранг доходности на риск ICAFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICAFX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICAFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICAFX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICAFX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICAFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
JGASX
Ранг доходности на риск JGASX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGASX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGASX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGASX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGASX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGASX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICAFX c JGASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Investment Company of America Fund Class F2 (ICAFX) и JPMorgan Growth Advantage Fund Class A (JGASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICAFXJGASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.42

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
1.98

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.41

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

4.51

+7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICAFX vs. JGASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICAFX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа JGASX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICAFX и JGASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICAFXJGASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.42

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.63

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.88

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.63

+0.01

Просадки

Сравнение просадок ICAFX и JGASX

Максимальная просадка ICAFX за все время составила -42.84%, что меньше максимальной просадки JGASX в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICAFX и JGASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICAFXJGASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.84%

-53.92%

+11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-15.68%

+5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.39%

-24.35%

+6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-35.09%

+10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.07%

-35.09%

+4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-1.20%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-8.85%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

4.90%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ICAFX и JGASX

Текущая волатильность для American Funds The Investment Company of America Fund Class F2 (ICAFX) составляет 3.35%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund Class A (JGASX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что ICAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICAFXJGASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

4.10%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

11.82%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

15.60%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

22.36%

-6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

22.17%

-5.58%

Сравнение комиссий ICAFX и JGASX

ICAFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии JGASX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICAFX и JGASX

Дивидендная доходность ICAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что меньше доходности JGASX в 11.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICAFX
American Funds The Investment Company of America Fund Class F2		9.82%10.79%9.49%5.15%6.33%7.14%1.84%6.34%9.84%7.25%5.67%9.10%
JGASX
JPMorgan Growth Advantage Fund Class A		11.05%11.77%11.84%0.60%0.40%14.74%10.07%9.58%9.61%4.13%0.00%3.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ICAFX and JGASX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JGASX has higher volatility (4.10%) compared to ICAFX (3.35%). In terms of maximum drawdown, ICAFX dropped -42.84% vs JGASX's -53.92%.

ICAFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICAFX и JGASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор