Сравнение IBZL.L с PBR
IBZL.L (iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)) is Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil NR USD, while PBR (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) is a stock. Over the past 10 years, IBZL.L returned 9.70%/yr vs 23.55%/yr for PBR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IBZL.L и PBR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBZL.L торгуется в GBp, в то время как PBR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PBR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBZL.L показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у PBR с доходностью 53.35%. За последние 10 лет акции IBZL.L уступали акциям PBR по среднегодовой доходности: 9.70% против 23.55% соответственно.
IBZL.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 35.10%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 9.70%
PBR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -12.84%
- С начала года
- 53.35%
- 6 месяцев
- 51.33%
- 1 год
- 70.20%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 33.09%
- 10 лет*
- 23.55%
Сравнение доходности по годам IBZL.L и PBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBZL.L iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 10.16% | 38.28% | -26.04% | 25.61% | 32.04% | -19.06% | -16.73% | 15.40% | 3.61% | 14.78% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 53.35% | -8.06% | -6.78% | 62.91% | 65.33% | 21.58% | -30.92% | 19.91% | 35.25% | -7.02% |
Correlation
The correlation between IBZL.L and PBR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between IBZL.L and PBR has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBZL.L vs. PBR — Ранг доходности на риск
IBZL.L
PBR
Сравнение IBZL.L c PBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBZL.L | PBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 4.02 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 9.81 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBZL.L | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.23 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.88 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.51 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.10 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок IBZL.L и PBR
Максимальная просадка IBZL.L за все время составила -69.44%, что меньше максимальной просадки PBR в -94.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBZL.L и PBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBZL.L | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.44% | -94.03% | +24.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -17.56% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -32.14% | +4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.21% | -45.12% | +16.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.77% | -71.88% | +20.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.43% | -17.56% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.85% | -53.46% | +31.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 7.18% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBZL.L и PBR
Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) составляет 5.42%, в то время как у Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что IBZL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBZL.L | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 8.42% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.53% | 25.12% | -7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.29% | 31.70% | -10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.40% | 37.58% | -11.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.47% | 46.62% | -15.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBZL.L и PBR
Дивидендная доходность IBZL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности PBR в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBZL.L iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 5.82% | 5.74% | 8.31% | 6.83% | 16.49% | 8.64% | 2.44% | 3.28% | 3.31% | 1.86% | 2.24% | 5.42% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 3.98% | 7.10% | 14.73% | 10.91% | 55.64% | 18.95% | 0.84% | 1.59% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBZL.L and PBR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IBZL.L и PBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор