Сравнение IBZL.L с EWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ).
IBZL.L и EWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBZL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBZL.L или EWZ.
Основные характеристики
| IBZL.L | EWZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -16.42% | -18.12% |
| Дох-ть за 1 год | -11.30% | -8.52% |
| Дох-ть за 3 года | 10.38% | 6.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.32% | -1.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.17% | 1.08% |
| Коэф-т Шарпа | -0.57 | -0.33 |
| Коэф-т Сортино | -0.71 | -0.34 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 0.96 |
| Коэф-т Кальмара | -0.54 | -0.15 |
| Коэф-т Мартина | -0.96 | -0.55 |
| Индекс Язвы | 11.26% | 12.35% |
| Дневная вол-ть | 19.04% | 20.58% |
| Макс. просадка | -69.44% | -77.27% |
| Текущая просадка | -17.12% | -44.98% |
Корреляция
Корреляция между IBZL.L и EWZ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBZL.L и EWZ
С начала года, IBZL.L показывает доходность -16.42%, что значительно выше, чем у EWZ с доходностью -18.12%. За последние 10 лет акции IBZL.L превзошли акции EWZ по среднегодовой доходности: 4.17% против 1.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBZL.L и EWZ
IBZL.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EWZ в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBZL.L c EWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBZL.L и EWZ
Дивидендная доходность IBZL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности EWZ в 7.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBZL.L iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 8.84% | 6.83% | 16.49% | 8.64% | 2.44% | 3.28% | 3.31% | 1.86% | 2.24% | 5.42% | 8.32% | 3.87% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 7.70% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% | 3.78% | 3.23% |
Просадки
Сравнение просадок IBZL.L и EWZ
Максимальная просадка IBZL.L за все время составила -69.44%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBZL.L и EWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBZL.L и EWZ
Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) составляет 5.33%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что IBZL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.