PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBZL.L с ICVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBZL.L с ICVT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBZL.L (iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)) and ICVT (iShares Convertible Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBZL.L is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil NR USD, while ICVT is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBZL.L returned 9.70%/yr vs 14.44%/yr for ICVT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. IBZL.L charges 0.74%/yr vs 0.20%/yr for ICVT.

Доходность

Сравнение доходности IBZL.L и ICVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBZL.L торгуется в GBp, в то время как ICVT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICVT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBZL.L показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 21.34%. За последние 10 лет акции IBZL.L уступали акциям ICVT по среднегодовой доходности: 9.70% против 14.44% соответственно.

IBZL.L

1 день
0.18%
1 месяц
-12.02%
С начала года
10.16%
6 месяцев
7.43%
1 год
35.10%
3 года*
9.39%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.70%

ICVT

1 день
-3.59%
1 месяц
1.46%
С начала года
21.34%
6 месяцев
18.52%
1 год
38.35%
3 года*
16.14%
5 лет*
8.17%
10 лет*
14.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBZL.L и ICVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBZL.L
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)		10.16%38.28%-26.04%25.61%32.04%-19.06%-16.73%15.40%3.61%14.78%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		21.34%9.68%12.54%9.59%-11.23%0.28%56.28%17.13%5.64%6.32%

Correlation

The correlation between IBZL.L and ICVT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2015 г.

0.24

Сравнение распределения секторов IBZL.L и ICVT

Секторы
IBZL.L
ICVT

Финансовые услуги

33.2%

-

Энергетика

18.9%

-

Сырьевые материалы

13.7%

-

Коммунальные услуги

12.7%

-

Промышленность

10.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Здравоохранение

2.2%
44.8%

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.3%
13.0%

Технологии

1.1%
55.2%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

IBZL.L
33.2%
ICVT

-

Энергетика

IBZL.L
18.9%
ICVT

-

Сырьевые материалы

IBZL.L
13.7%
ICVT

-

Коммунальные услуги

IBZL.L
12.7%
ICVT

-

Промышленность

IBZL.L
10.8%
ICVT

-

Потребительский защитный сектор

IBZL.L
4.2%
ICVT

-

Здравоохранение

IBZL.L
2.2%
ICVT
44.8%

Коммуникационные услуги

IBZL.L
2.0%
ICVT

-

Потребительский циклический сектор

IBZL.L
1.3%
ICVT
13.0%

Технологии

IBZL.L
1.1%
ICVT
55.2%

Недвижимость

IBZL.L

-

ICVT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)

iShares Convertible Bond ETF

Часто сравнивают с IBZL.L:
IBZL.L с EWZIBZL.L с EWOIBZL.L с SP2D.DEIBZL.L с VOOIBZL.L с pbrIBZL.L с ACWIIBZL.L с IJPH.L
Часто сравнивают с ICVT:
ICVT с CWBICVT с FCVSXICVT с LKORICVT с SPYICVT с FCVTICVT с GOLYICVT с JAAAX

Доходность на риск

IBZL.L vs. ICVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBZL.L
Ранг доходности на риск IBZL.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBZL.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBZL.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBZL.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBZL.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBZL.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ICVT
Ранг доходности на риск ICVT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICVT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBZL.L c ICVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBZL.LICVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.66

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.41

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.47

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

4.97

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.39

14.80

-7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBZL.L vs. ICVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBZL.L на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа ICVT равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBZL.L и ICVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBZL.LICVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.66

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.63

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.90

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.81

-0.60

Просадки

Сравнение просадок IBZL.L и ICVT

Максимальная просадка IBZL.L за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки ICVT в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBZL.L и ICVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBZL.LICVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.44%

-25.13%

-44.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.58%

-7.75%

-8.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-14.82%

-12.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.21%

-23.39%

-4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.77%

-25.13%

-26.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.43%

-4.14%

-12.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.85%

-6.99%

-14.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

2.60%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IBZL.L и ICVT

Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) составляет 5.42%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что IBZL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBZL.LICVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.49%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

11.47%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

14.49%

+6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.40%

13.09%

+13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.47%

16.08%

+15.39%

Сравнение комиссий IBZL.L и ICVT

IBZL.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBZL.L и ICVT

Дивидендная доходность IBZL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности ICVT в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBZL.L
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)		5.82%5.74%8.31%6.83%16.49%8.64%2.44%3.28%3.31%1.86%2.24%5.42%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		1.35%1.73%2.19%1.85%1.93%7.70%3.98%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%

Часто задаваемые вопросы

IBZL.L and ICVT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICVT is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICVT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.74% for IBZL.L.

IBZL.L is categorized as Latin America Equities, while ICVT is Preferred Stock/Convertible Bonds. IBZL.L tracks MSCI Brazil NR USD, while ICVT tracks Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Their fees differ too: 0.74% for IBZL.L and 0.20% for ICVT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBZL.L и ICVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор