Сравнение IBUY с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Online Retail ETF (IBUY) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
IBUY и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBUY - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность EQM Online Retail Index. Фонд был запущен 20 апр. 2016 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBUY и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBUY и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBUY Amplify Online Retail ETF | -15.97% | 15.26% | 20.14% | 38.01% | -55.71% | -22.99% | 123.79% | 28.47% | -1.93% | 50.27% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, IBUY показывает доходность -15.97%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%.
IBUY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -15.97%
- 6 месяцев
- -17.78%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- -13.11%
- 10 лет*
- —
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBUY и VNQ
IBUY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
IBUY vs. VNQ — Ранг доходности на риск
IBUY
VNQ
Сравнение IBUY c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Online Retail ETF (IBUY) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBUY | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.13 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 0.30 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 0.70 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBUY | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.13 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.15 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.26 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IBUY и VNQ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBUY и VNQ
Дивидендная доходность IBUY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBUY Amplify Online Retail ETF | 0.13% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.54% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок IBUY и VNQ
Максимальная просадка IBUY за все время составила -73.00%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUY и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBUY | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.00% | -73.07% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | -12.44% | -10.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.15% | -34.48% | -36.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.99% | -9.24% | -45.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.26% | -13.71% | -15.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 3.21% | +5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBUY и VNQ
Amplify Online Retail ETF (IBUY) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что IBUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBUY | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 4.57% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.46% | 9.28% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.27% | 16.31% | +9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.30% | 18.80% | +13.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 20.70% | +8.43% |