Сравнение IBUY с TMH
IBUY (Amplify Online Retail ETF) and TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) are both Consumer Discretionary Equities funds - IBUY tracks the EQM Online Retail Index while TMH tracks the Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return. Both are passively managed. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. IBUY charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for TMH.
Доходность
Сравнение доходности IBUY и TMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBUY
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -10.92%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- -2.54%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- -11.36%
- 10 лет*
- 10.38%
TMH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBUY и TMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBUY Amplify Online Retail ETF | -1.69% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -5.59% |
Correlation
The correlation between IBUY and TMH is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBUY vs. TMH — Ранг доходности на риск
IBUY
TMH
Сравнение IBUY c TMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Online Retail ETF (IBUY) и Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBUY | TMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBUY | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -5.39 | +5.74 |
Просадки
Сравнение просадок IBUY и TMH
Максимальная просадка IBUY за все время составила -73.00%, что больше максимальной просадки TMH в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUY и TMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBUY | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.00% | -5.59% | -67.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.29% | -5.59% | -46.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.65% | -4.22% | -25.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBUY и TMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBUY | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 20.85% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.07% | 20.85% | +11.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 20.85% | +8.31% |
Сравнение комиссий IBUY и TMH
IBUY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBUY и TMH
Дивидендная доходность IBUY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как TMH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBUY Amplify Online Retail ETF | 0.12% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.54% | 0.29% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBUY and TMH have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for IBUY.
IBUY has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for TMH.
IBUY tracks EQM Online Retail Index, while TMH tracks Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return. They also come from different issuers: Amplify and ADRhedged. Their fees differ too: 0.65% for IBUY and 0.19% for TMH.
Подберите оптимальное распределение для IBUY и TMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор