Сравнение IBUF с ZJUN
IBUF (Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly) and ZJUN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June) are both Defined Outcome funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past year, IBUF returned 15.18% vs 5.59% for ZJUN. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IBUF charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for ZJUN.
Доходность
Сравнение доходности IBUF и ZJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBUF показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у ZJUN с доходностью 3.08%.
IBUF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 9.36%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.32%
ZJUN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.69%
- С начала года
- 3.08%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $490.69K | $445.52K | $569.25K | |
| $964.48K | $1.09M | $3.21M |
Сравнение доходности по годам IBUF и ZJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBUF Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly | 9.36% | 6.35% |
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June | 3.08% | 4.15% |
Correlation
The correlation between IBUF and ZJUN is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between IBUF and ZJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBUF vs. ZJUN — Ранг доходности на риск
IBUF
ZJUN
Сравнение IBUF c ZJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBUF | ZJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.57 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.04 | 5.22 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.49 | 23.34 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBUF и ZJUN
Максимальная просадка IBUF за все время составила -5.92%, что больше максимальной просадки ZJUN в -1.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUF и ZJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBUF | ZJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.92% | -1.08% | -4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.17% | -1.08% | -1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -0.12% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.24% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBUF и ZJUN
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что IBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBUF | ZJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 0.82% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 1.89% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.15% | 2.18% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.67% | 2.10% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.67% | 2.10% | +4.57% |
Сравнение комиссий IBUF и ZJUN
IBUF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZJUN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBUF и ZJUN
Ни IBUF, ни ZJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBUF and ZJUN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBUF has higher volatility (1.24%) compared to ZJUN (0.82%). In terms of maximum drawdown, IBUF dropped -5.92% vs ZJUN's -1.08%.
On 1-year performance, IBUF leads with 15.18% vs 5.59% for ZJUN. On fees, ZJUN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, ZJUN has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBUF has performed better with a 15.18% return vs 5.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZJUN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for IBUF.
IBUF and ZJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.85% for IBUF and 0.79% for ZJUN.
ZJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBUF и ZJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор