Сравнение IBTR с SPTS
IBTR (iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF) and SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - IBTR tracks the ICE 2036 Maturity US Treasury Index while SPTS tracks the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IBTR charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for SPTS.
Доходность
Сравнение доходности IBTR и SPTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBTR
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение доходности по годам IBTR и SPTS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBTR iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF | -0.01% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.50% |
Correlation
The correlation between IBTR and SPTS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTR vs. SPTS — Ранг доходности на риск
IBTR
SPTS
Сравнение IBTR c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF (IBTR) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTR | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.55 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.49 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок IBTR и SPTS
Максимальная просадка IBTR за все время составила -2.88%, что меньше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTR и SPTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTR | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.88% | -5.83% | +2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.35% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -1.72% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTR и SPTS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTR | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 1.31% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.39% | 1.99% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 1.71% | +3.68% |
Сравнение комиссий IBTR и SPTS
IBTR берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTR и SPTS
Дивидендная доходность IBTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SPTS в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTR iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.91% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
IBTR and SPTS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTS is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBTR.
SPTS has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.67% for IBTR.
IBTR tracks ICE 2036 Maturity US Treasury Index, while SPTS tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for IBTR and 0.03% for SPTS.
Подберите оптимальное распределение для IBTR и SPTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор