Сравнение IBTR с IBIT
IBTR (iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IBTR is a Government Bonds fund tracking the ICE 2036 Maturity US Treasury Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. IBTR charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IBTR и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBTR
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IBIT
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- -31.99%
- С начала года
- -25.70%
- 1 год
- -44.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.65%
Сравнение доходности по годам IBTR и IBIT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBTR iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF | -0.31% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -8.17% |
Correlation
The correlation between IBTR and IBIT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTR vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IBTR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBIT
Сравнение IBTR c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF (IBTR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTR | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTR и IBIT
Максимальная просадка IBTR за все время составила -2.88%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTR и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.88% | -53.30% | +50.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -48.25% | +46.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -17.81% | +16.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTR и IBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.34% | 44.40% | -39.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 49.85% | -44.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 49.85% | -44.51% |
Сравнение комиссий IBTR и IBIT
IBTR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTR и IBIT
Дивидендная доходность IBTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% |
IBTR iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTR and IBIT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTR is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTR is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IBTR has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for IBIT.
IBTR is categorized as Government Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. IBTR tracks ICE 2036 Maturity US Treasury Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.07% for IBTR and 0.25% for IBIT.
Подберите оптимальное распределение для IBTR и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор