Сравнение IBTR с IVV
IBTR (iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IBTR is a Government Bonds fund tracking the ICE 2036 Maturity US Treasury Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBTR charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for IVV.
Доходность
Сравнение доходности IBTR и IVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBTR
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 15.21%
Сравнение доходности по годам IBTR и IVV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBTR iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF | -0.01% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 14.34% |
Correlation
The correlation between IBTR and IVV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTR vs. IVV — Ранг доходности на риск
IBTR
IVV
Сравнение IBTR c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF (IBTR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTR | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.15 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.45 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок IBTR и IVV
Максимальная просадка IBTR за все время составила -2.88%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTR и IVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTR | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.88% | -55.25% | +52.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -2.90% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -10.78% | +9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTR и IVV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTR | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 12.10% | -6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.39% | 16.92% | -11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 18.07% | -12.68% |
Сравнение комиссий IBTR и IVV
IBTR берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTR и IVV
Дивидендная доходность IBTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности IVV в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTR iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.09% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
IBTR and IVV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBTR.
IVV has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.67% for IBTR.
IBTR is categorized as Government Bonds, while IVV is S&P 500. IBTR tracks ICE 2036 Maturity US Treasury Index, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.07% for IBTR and 0.03% for IVV.
Подберите оптимальное распределение для IBTR и IVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор