Сравнение IBTR с SOXX
IBTR (iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - IBTR is a Government Bonds fund tracking the ICE 2036 Maturity US Treasury Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IBTR charges 0.07%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности IBTR и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBTR
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- -10.44%
- 1 месяц
- 6.49%
- С начала года
- 79.35%
- 6 месяцев
- 74.82%
- 1 год
- 151.62%
- 3 года*
- 50.81%
- 5 лет*
- 31.00%
- 10 лет*
- 33.92%
Сравнение доходности по годам IBTR и SOXX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBTR iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF | -0.01% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 64.14% |
Correlation
The correlation between IBTR and SOXX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTR vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IBTR
SOXX
Сравнение IBTR c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF (IBTR) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTR | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.25 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.43 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок IBTR и SOXX
Максимальная просадка IBTR за все время составила -2.88%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTR и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTR | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.88% | -70.21% | +67.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -12.33% | +10.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -19.97% | +19.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTR и SOXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTR | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 35.87% | -30.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.39% | 36.40% | -31.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 33.60% | -28.21% |
Сравнение комиссий IBTR и SOXX
IBTR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTR и SOXX
Дивидендная доходность IBTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности SOXX в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTR iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.31% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
IBTR and SOXX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTR is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTR is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.
IBTR has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.31% for SOXX.
IBTR is categorized as Government Bonds, while SOXX is Semiconductors. IBTR tracks ICE 2036 Maturity US Treasury Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.07% for IBTR and 0.34% for SOXX.
Подберите оптимальное распределение для IBTR и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор